期貨跨品種套利

期貨中套利是什么意思?

期貨中的套利即為跨期套利。跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價格差距出現異常變化時進行對沖而獲利的跨期套利又可分為牛市套利(bullspread)和熊市套利(bearspread兩種形式。例如...

這個例子是兩份合約都贏利的情況，當然這種情況發生的幾率比較小。二、期貨套利的方法期貨市場的套利主要有三種形式，即跨交割月份套利、跨市場套利及跨商品套利。1、跨交割月份套利（跨月套利）投機者在同一市場利用同一種...

跨品種套利是建立在以下理論基礎之上：兩個品種之間存在“價差回歸”的邏輯。即在正常情況下，擬套利品種存在約束機制，使不合理的價格關系經歷一定的時間后總會回歸于合理。期貨市場是有效的，資源總能在一定的時間和空間中得到...

套利亦稱“利息套匯”，套利不違法。套利主要有兩種形式：(1)不拋補套利。即利用兩國資金市場的利率差異，把短期資金從低利率的市場調到高利率的市場投放，以獲取利差收益。(2)拋補套利。即套利者在把短期資金從甲地調到乙地...

當遠期合約價格與近期合約價格差額高過套利成本的時候就出現套利機會：10.16出現套利機會的品種：白糖操作思路：買入近期合約同時賣出相同數量的遠期合約近期合約：SR801合約：3996元/噸（10月16日上午10：50價格）遠期...

跨品種套利是指利用兩種不同的，但相互關聯的商品之間的合約價格差異進行套利交易，即買入某一交割月份某種商品合約，同時賣出另一相同交割月份相互關聯的商品合約，以期在有利時機同時將這兩個合約對沖平倉獲利。跨品種套利的...

投資分類：期貨投資業務是一項很廣泛的業務，從個人投資者到銀行、基金機構都可成為參與者，并在期貨市場上扮演著各自的角色。通常將期貨投資業務分成三個大類。期貨投資穩健性穩健性投資，即跨市套利、跨月套利、跨品種套利等...

【答案】：A,B,D套利者一般是利用不同交割月份、不同期貨市場和不同商品之間的差價進行套利，可相應地分為跨期套利、跨市套利和跨品種套利。

目前跨品種套利主要以基本面套利和產業上下游套利為主。私募排排網上就有很多不收認購費的CTA策略私募基金產品。點擊查看跨期套利還有跨期套利，是指投資者在同一期貨品種的不同合約月份建立起相等數量、相反方向的交易，并...

主要利用統計套利技術實現蝶式套利、跨品種套利和跨品種套利。現實中由于買賣成份股需要花費較長的時間，而市場行情是瞬間萬變的，因此在實踐中人們大多利用計算機程序進行自動交易。即一旦指數現貨與期貨的平價關系被打破時，電腦...