期貨算收益率的公式是什么

期貨贏利計算方法

公式如下:浮動盈虧=(當天的結算價—開倉價格)*合約單位*持倉量—手續費。如果是正值,則表明多頭浮動盈利或者空頭浮動虧損。負值則剛好相反。(2)實際盈虧:平倉實現的盈虧就是實際盈虧。期貨交易中大部分是通過平常那個方式了解...

股指期貨理論價格是借助基差的定義進行推導得到的，理論價格公式是F=S*[1+（r-y）*△t/360]，其中F表示股指期貨的理論價格，S表示現貨資產的市場價格，r表示融資年利率，y表示持有現貨資產而取得的年收益率，△t表示距...

預期收益率也稱為期望收益率，是指在不確定的條件下，預測的某資產未來可實現的收益率。預期收益率的公式為：資產i的預期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf]其中：Rf：無風險收益率，E（Rm）：市場投資組合的預期...

2700*e^(0.05-0.04)*1/12=2702.25公式：Ft=St*e^(r-q)*(T-t)；Ft—期貨價格；St—期貨現值；r—無風險利率；q—紅利；（T-t）—從t時刻持有到T時刻

到期收益率的計算公式：到期收益率=(收回金額-購買價格+總利息)/（購買價格×到期時間）×100%舉例如下：某種債券面值100元，10年還本，年息8元，名義收益率為8%，如該債券某日的市價為95元，則當期收益率為8/95，若...

公式：投資利潤率=年平均利潤總額/投資總額×100%（年平均利潤總額=年均產品收入-年均總成本-年均銷售稅金及附加）投資收益率的應用指標，根據分析目的的不同，投資收益率又可分為：1、總投資收益率（ROI）ROI計算公式：ROI=...

您在小麥每噸2000元時,估計麥價要下跌,于是您在期貨市場上與買家簽訂了一份(一手)合約,(比如)約定在半年內,您可以隨時賣給他10噸標準麥,價格是每噸2000元.(價值2000×10=20000元,為了保證履約，按合約價值的10%算,您應...

其中：F=期貨合約在時間t時的價值；S=期貨合約標的資產在時間t時的價值；r=對時刻T到期的一項投資，時刻t是以連續復利計算的無風險利率（%)；q=股息收益率，以連續復利計（%)；T=期貨合約到期時間（年）；t=時間（年...

120倍，期貨收益率計算公式空單盈虧=（開倉點位-平倉點位）。

假設用來計算指數的股票股息收益率換算為連續復利每年3%,標普500指數現值為400，連續復利的無風險利率為每年8%。這里r=0.08,S=400,T-t=0.25,q=0.03，期貨價格F為：F=400e^(0.05)(0.25)=405我們將這個均衡期貨...