股指期貨對沖套利交易策略

什么是股指期貨對沖啊?

股指期貨對沖是指利用股指期貨市場存在的不合理價格，同時參與股指期貨與股票現貨市場交易，或者同時進行不同期限、不同（但相近）類別股票指數合約交易，以賺取差價的行為。股指期貨套利分為期現對沖、跨期對沖、跨市對沖和跨...

套利策略：最傳統的對沖策略套利策略包括轉債套利、股指期貨期現套利、跨期套利、ETF套利等，是最傳統的對沖策略。其本質是金融產品定價“一價原理”的運用，即當同一產品的不同表現形式之間的定價出現差異時，買入相對低估的...

【牛股清單】最新技術分析出爐股票和期貨的區別股票，即買了一家公司的股份，公司給你的憑證；而期貨，則是交易雙方根據各自對標的物的未來價格預期，以現在的價格簽訂的合約。如果想要對這些概念有更加深入的理解，這幾個...

就是買入(賣出)與股票現貨市場金額相當或相近、但交易方向相反的股指期貨合約，以期在未來某一時間通過賣出(買入)期貨合約來補償股票現貨市場價格變動所帶來的實際價格風險。保值的類型最基本的又可分為買入套期保值和賣出套期...

期貨投資里的對沖可以定義為：對沖交易是指在期貨期權遠期等市場上同時買入和賣出一筆數量相同,品種相同,但期限不同的和約,以達到套利或規避風險等目的。“對沖”又被譯作“套期保值”、“護盤”、“扶盤”、“頂險”、“...

股指期貨與現貨指數套利指投資股票指數期貨合約和相對應的一攬子股票的交易策略，以謀求從期貨、現貨市場同一組股票存在的價格差異中獲取利潤。一是當期貨實際價格大于理論價格時，賣出股指期貨合約，買入指數中的成分股組合，以此...

1、期現套利即股指期貨與現貨指數的無風險套利。當股指期貨與滬深300指數的差價偏離了正常范圍之后，就提供了無風險的套利機會。此時，可以買入滬深300的指數基金，然后賣出同等金額的股指期貨合約。只要一直持有到股指期貨合約...

股指期貨與現貨指數套利原理：指投資股票指數期貨合約和相對應的一攬子股票的交易策略，以謀求從期貨、現貨市場同一組股票存在的價格差異中獲取利潤。當期貨實際價格大于理論價格時，賣出股指期貨合約，買入指數中的成分股組合，以此...

對沖套利一般特指期貨市場上的參與者利用不同月份、不同市場、不同商品之間的差價，同時買入和賣出兩張不同類的期貨合約以從中獲取風險利潤的交易行為。它是期貨投機的特殊方式，它豐富和發展了期貨投機的內容，并使期貨投機不...

1、止損。對于以利用價差的均值回復特征進行的交易，首先我們增加止損退出的子策略，在構建價差交易策略的時候就需要考慮到對應的市場風險，以保證在異常情形出現時我們的資金不至大幅縮水。與套利策略不同，價差交易是有風險的...