匯率期貨套期保值

利用外匯遠期和外匯期貨進行套期保值的原理一樣,交易場所也一樣,是否正...

【錯誤】利用外匯遠期和外匯期貨進行套期保值的原理相同，但交易場所不同，它們在保證金、流動性、信用風險、靈活性等方面都存在不同。

【答案】：A適合做外匯期貨買入套期保值的情形主要包括：（1）外匯短期負債者擔心未來貨幣升值。（2）國際貿易中的進口商擔心付匯時外匯匯率上升造成損失。

期貨市場上收入700萬美元，而由于匯率變化，導致現貨市場上的操作結果為100萬美元的虧損，與期貨市場上的700萬美元盈虧相抵，總收益為600萬美元，從而由于匯率變動導致的虧損被完全避免了。200萬美元的投入，100%的月單利收入，...

股指期貨套期保值是指以滬深300股票指數為標的的期貨合約的套期保值行為。主要操作方法與商品期貨套期保值相同，即在股票現貨與期貨兩個市場進行反向操作。套利亦稱“利息套匯”。主要有兩種形式：(1)不拋補套利。即利用兩國...

外匯期貨交易是指買賣雙方成交后，按規定在合同約定的到期日內按約定的匯率進行交割的外匯交割方式，買賣雙方在期貨交易所以公開喊價方式成交后，承諾在交來某一特定日期，以當前所約定的價格交付某種特定標準數量的外幣，即買賣...

所以，不論對處于哪一環節的經濟活動的參與者來說，套期保值都是一種能夠有效地保護其自身經濟利益的方法。套期保值之所以能夠避免價格風險，其基本原理在于：第一，期貨交易過程中期貨價格與現貨價格盡管變動幅度不會完全一致，...

【錯誤】利用外匯遠期和外匯期貨進行套期保值的原理相同，但交易場所不同（外匯遠期交易為場外交易，而外匯期貨交易則為場內交易）。

首先需要考慮美方防范的是什么風險,歐元漲還是跌.從題上看,歐元后來漲了,也就是說幾個月后如果不做套保,美方的成本要提高很多.然后在3月5日對6月份和9月份歐元兌美元合約的買漲=做多.(1.24700-1.22500)*1億...

適合做外匯期貨買人套期保值的情形主要包括：（1）外匯短期負債者擔心未來貨幣升值。（2）國際貿易中的進口商擔心付匯時外匯匯率上升造成損失。

該進口商于三個月后實際支付日元貨款時，因日元匯價上升而需多付出5207美元的成本，但因他同時在外匯期貨市場上做了多頭套期保值，使成本的增加可從期貨市場的獲利中大致得到彌補。當然，若9月10日的日元匯價下跌，則即期市場...