國債期貨合約價值為什么隨利率變化

債券價值如何隨市場利率和買賣關系變化而變化的

在這里不細講。3，如果持有到期，不論市場利率怎么變化，你的收益都不會有任何改變。票息率是不會有任何變化的，除非該債券本身具有浮動利率的特征，浮動票息的債券在國內相對還是比較少見的，不多講。

實際上這種套利模式是利用基差(所謂的基差實際上可以理解成不同期限的合約之間價格上差額，甚者有時候也會利用跨品種期貨之間的差額，但一般跨品種的比較小，同品種的較多)大小進行套利的。由于短期和長期債券對于利率變動時存在...

債券的票面利率一般是固定不變的，影響債券價格的利率是市場中由資金供求因素而導致的一些基礎性的利率，比如銀行同業拆借利率、LPR利率等，一般將其統稱為市場利率。市場利率對債券價格的影響是這樣的：在債券票面利率固定的前提...

比如當前正在仿真交易的國債期貨品種TF1203和TF1209。這兩個品種都是5年期、票面價值為100萬、票面利率為3%的國債期貨,交割期分別為3月和9月,之間相差半年。如果我們當前買入國債1203合約,同時賣出國債1209合約,當時獲利0.39元;在3月份...

利率上升會引|起債券價格下降這是因為債券利率是固定的，在利率上升的時候，為了保證債券收益率和債收益率一致只能將債券價格下調。簡單來說，利率上升會引弓|起債券價格下降是因為債券利率只能大于等于一般利率，當債券利率...

國債期貨利率是指一定時期內利息額與借貸資金額即本金的比率。國債期貨（Treasuryfutures）是指通過有組織的交易場所預先確定買賣價格并于未來特定時間內進行錢券交割的國債派生交易方式。國債期貨是屬于金融期貨的一種，是一種...

利率是影響債券價格的重要因素之一，當利率提高時，債券的價格就降低，此時便存在風險。債券剩余期限越長，利率風險越大。當利率變化時，期限越長的債券，其價格變動幅度越大，比如加息：債券價格下降，所以期限越長的話不確定...

第一種效應將使看漲期權的價格上升；第二種效應將使看漲期權的價格下降。看漲期權的價格究竟是上升還是下降，取決于兩種效應的比較。通常情況下，第一種效應的影響將起主導作用，即隨著無風險利率的上升，看漲期權的價格也是...

資金面變的緊張，國債收益率上升，凈值下跌，就是做空國債的原因。

如果可交割國債票面利率高于國債期貨合約標的票面利率，轉換因子大于1；如果可交割國債票面利率低于國債期貨合約標的票面利率，轉換因子小于1；如果可交割國債票面利率等于國債期貨合約標的票面利率，其轉換因子等于1。