股指期貨移倉換月

套利策略的套利策略應用

本文僅介紹合理價差計算的基本原理和結論，跨期套利的理論價差為次月合約理論價格減去當月合約理論價格。以F表示股指期貨的理論價格，S表示現貨資產的市場價格，r表示無風險利率，y表示持有現貨資產而取得的年收益率，△t表示距...

期貨到期后處理方法是進行交割。有兩種交割方式：一、實物交割指期貨合約的買賣雙方于合約到期時，根據交易所制訂的規則和程序，通過期貨合約標的物的所有權轉移，將到期未平倉合約進行了結的行為。商品期貨交易一般采用實物交割...

期貨手續費不同品種手續費不一樣。期貨交易除了手續費之外，交易所還要收取投資者保障基金，費率為萬分之零點二，相當于股票交易的印花稅。以上交所為例，期貨手續費如下：多頭實際盈虧的計算方法是：盈/虧=(平倉價-買入價)...

2、交收期貨時間不同主連：在指定的日子交收期貨，不得推遲。指數：交收期貨自由，日子可以是一星期之后，一個月之后，三個月之后，甚至一年之后。3、作用不同。主連：同時具備期貨和股票的特色，為市場提供了對沖風險的...

會員提交的移倉申請材料須包括移出會員及其客戶、移入會員同意移倉的聲明書及需要移轉的客戶持倉的詳細清單。移入會員或移出會員為交易會員的，還須提交其委托結算的結算會員同意移倉的聲明書。在隨后的幾條中規定，移倉申請批準...

對于機構投資者來說，他們的投資是經過精心策劃的，在投資前，對股指期貨市場和證券市場的規則都有深入的研究，因此，機構投資者的增倉和減倉一定是順應市場規則的。但對于一般的投資者來說，主力合約的概念和主力移倉的特點...

期貨移倉操作規則如下：根據《中國金融期貨交易所結算細則》第六十二條會員因故不能從事金融期貨經紀業務或發生合并、分立、破產時，由會員提出移倉申請并經交易所批準，或者中國證監會要求移倉的，交易所可對該會員進行客戶...

快到期的時候就可以買。期貨主力合約，一般是1、5、9或1、5、10，也有隔月換的，例如股指期貨，可以看持倉量的，多的就是主力合約，你看快到期的時候，移倉換月的時候就可以購入，主力合約持倉量明顯增倉。

所以有主力合約和非主力合約之分。2、“主力合約”會隨著時間的推移而移動。如過一個交割月后，主力合約就會推移到下一個月期的合約上。我們操作上也會相應移倉。換到新的主力合約上去操作。所以主力合約不是指哪一個合約...

一、定義不同1、期貨指數：指以指數作為基礎資產的期貨合約，如股指期貨。以每個合約的成交量做權重算出的該商品的指數，在商品里邊一般會記做指數，而在中金所則直接記做加權合約，比如IF加權。2、主連：主力合約的連續...