指數期貨合約的最小變動

股指期貨合約主要包括哪些要素

（2）合約價值。合約價值等于股指期貨合約市場價格的指數點與合約乘數的乘積。（3）報價單位及最小變動價位。股指期貨合約的報價單位為指數點，最小變動價位為該指數點的最小變化刻度。（4）合約月份。指股指期貨合約到期交割...

據傳,未來滬深300指數期貨合約的最小變動單位將是0。5個指數點,我們知道滬深300現貨指數的最小變動單位是0。01點,期貨合約的最小變動單位就是現貨指數最小變動單位的50倍。(3)每日漲跌幅。規定每日漲跌幅可以有效防止市場恐慌和...

2.最小變動價位滬深300指數期貨合約的最小變動價位為0.2點.3.合約月份滬深300指數期貨合約月份為當月、下月及隨后的兩個季月，共四個月份合約同時交易。例如2007年9月4日，中金所可供交易的滬深300指數期貨合約有0709...

股指期貨利空的原因是股價是資金推動的，又多個吸納資金的市場所以利空。股指期貨(SharePriceIndexFutures)，英文簡稱SPIF，全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標準化期貨合約，...

取消熔斷。每日價格最大波動限制為上一個交易日結算價的±10%。這一漲跌停板幅度與現貨市場保持一致。三、保證金。買賣單個合約至少需要15萬元以上資金。為加強風險控制，此次業務規則修訂稿將股指期貨最低交易保證金的收取標準...

股指期貨(StockIndexFutures)的全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標準化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。作為...

據傳,未來滬深300指數期貨合約的最小變動單位將是0.5個指數點,我們知道滬深300現貨指數的最小變動單位是0.01點,期貨合約的最小變動單位就是現貨指數最小變動單位的50倍。(3)每日漲跌幅。規定每日漲跌幅可以有效防止市場恐慌和投機狂熱...

滬深300指數期貨的合約價值為滬深300指數期貨報價點位乘以合約乘數。如果當時指數期貨報價為1400點，那么滬深300指數期貨合約價值為1400點×300元/點＝420，000元。問：什么是合約的最小變動價位？答：股指期貨合約報價是按照指數...

以股票指數為基礎交易物的期貨合同稱為股票指數期貨。由于它的標的物的獨特性質，決定了其獨特的交易規則:一個就是市場風險隔離，就是達到了一個證券市場與期貨市場適當的風險隔離的問題。第二個就是會員分期結算。在國內的...

昨日滬深300指數收盤為3764點，那么滬深300指數期貨3764點就是它這一時刻的價格,則一張滬深300指數期貨合約的價值為3764×300＝1129200元。如果指數上漲了10點，則一張期貨合約的價值增加3000元。滬深300指數期貨的最小變動...