期貨合約價差套利

期貨套利交易方法

(6)、期貨套利的方法期貨市場的套利主要有三種形式，即跨交割月份套利、跨市場套利及跨商品套利。①、跨交割月份套利(跨月套利)投機者在同一市場利用同一種商品不同交割期之間的價格差距的變化，買進某一交割月份期貨合約的...

比如銅1007和銅1008，這兩個合約的合理價差是可以算出來的，無非利息，倉儲費，交易費等，如果實際價差比合理價差高，那就是買近月空遠月，如果價差平復，就平倉賺錢，如果價差不平復，就最后交割賺錢，這就叫無風險套利...

針對股指期貨與股指現貨之間、股指期貨不同合約之間的不合理關系進行套利的交易行為。股指期貨合約是以股票價格指數作為標的物的金融期貨和約，期貨指數與現貨指數（滬深300）維持一定的動態聯系。但是，有時期貨指數與現貨指數會...

基差套利交易的概念：套利也就是在買進一個期貨合約的同時賣出另外一個合約。可以是同一商品不同月份之間的套利，也可以是不同商品之間的套利。或者是同一商品在兩個不同交易所之間的套利。套利者同時做多一個合約并做空一個...

賣出較近月份的合約同時買入較遠期月份的合約進行套利的可能性較大，我們稱這種套利為“熊市套利”。（3）蝶式套利：它由居中共享居中交割月份一個牛市套利和一個熊市套利的跨期組合。由于近期和遠期月份的期貨合約分局與居中...

只有當期指實際交易價格高于區間上界時，正向套利才能進行。反之，當期指實際交易價格低于區間下界時，反向套利才能進行。整體而言，股指期貨套利遵循以下步驟：1、計算股指期貨合約的合理價格；2、計算期貨合約無套利區間；3、...

如果利用期貨市場和現貨市場之間的價差進行套利行為，稱為期現套利；如果利用期貨市場上不同合約之間的價差進行套利行為，稱為價差交易或套期圖利。價差交易又根據選擇的期貨合約不同，分為跨期套利、跨品種套利和跨市套利。跨...

2、期貨跨月套利運作模式：期貨的跨月套利，屬于跨期套利的一種，傳統的牛市套利或者熊市套利都有這方面的內容。如果一個品種未來價格看漲，比如黃金、白銀，那么遠期合約的價格漲幅會超過近期合約，我們就可以做多遠期，做空...

期貨套利是指利用不同期貨市場之間的價格差異進行交易，實現風險控制和收益增長的策略。以下是期貨套利的一些方式：跨期套利：指同時在不同到期期貨合約之間進行交易，利用不同期限合約之間的價格差異來獲取套利機會。例如，做多...

1、跨品種套利：它是指利用兩個具有較大替代性的不同商品期貨合約套利。跨品種套利通常發生在原材料和成品之間，是一種常見的套利方式。2、跨期套利：它是指利用同一商品不同交貨期的兩份合同來獲得利潤差額的套利方法。跨...