期貨的定價是基于什么原理

求期貨的運作原理

金融期貸市場中的股票價格指數期貨市場如何運作？有什么特點和功能？所謂股票價格指數期貨，是以股票市場的股票價格指數為買賣對象而進行的有關股票指數標準化合約的交易。(1)股票指數期貨市場的運作股票指數期貨的交易不是在...

這個說簡單點，和菜場道理一樣。買賣雙方根據自己掌握的信息，對某個交易品種的價格進行判斷，買的人愿意多少買，賣的人愿意多少賣。如果買賣雙方能夠達成一致，就可以成交，這個成交價格就是最新價。期貨價格就是這樣定下來的...

使用這種標準化合約,允許合約轉手買賣,并逐步完善了保證金制度,于是一種專門買賣標準化合約的期貨市場形成了,期貨成為投資者的一種投資理財工具。【期貨與股票的區別】投資報酬不一樣:期貨交易由于其保證金的杠桿原理,可以放大收益,四...

持有成本理論認為，現貨價格和期貨價格的差(持有成本)由三部分組成：融資利息、倉儲費用和持有收益。該理論以商品持有(倉儲)為中心，分析期貨市場的機制，論證期貨交易對供求關系產生的積極影響，并逐漸運用到對金融期貨的定價...

在市場經濟中，生產經營者根據市場提供的價格信號做出經營決策。價格信號的真實、準確程度，直接影響到他們經營決策的正確性，進而影響經營效益。在期貨交易和期貨市場產生以前，生產經營者主要是依據現貨市場上的商品價格來進行決策...

依據無套利定價原理,國債期貨價格等于國債現券價格加上融資成本減去國債票面利息收入。在正常利率期限結構下，短期利率一般會低于中長期利率水平，所以國債現券的融資成本一般會低于所持國債的票面利息，國債期貨合約通常表現為貼水。

期貨套利：是指利用相關市場或者相關合約之間的價差變化，在相關市場或者相關合約上進行交易方向相反的交易，以期在價差發生有利變化而獲利的交易行為．如果發生利用期貨市場與現貨市場之間的價差進行的套利行為，那么就稱為期現...

期貨是對應現貨產生的概念,買賣雙方透過簽訂合約,同意按指定的時間、價格與其他交易條件,交收指定數量的現貨。由于交易的最終實現(交割)是在將來,那么交易者就可以在交割之前根據自己的預期交易期貨。理論上,如果有充分多的知情...

期貨交易的目標，被稱為“標的物”。這個標的物必須盡量準確，例如這個物品的質量，每一張合約代表的數量，交易使用的貨幣形式，標的物所在的位置，倉儲、運輸的條件等等。這些必須詳盡，具備“唯一性”，才好給他定價。例如...

按照上述界定，套期保值的損失最大應當為被套期項目利得的125%。Ps有人提出套期有效性的認定80%-125%這限制了企業使用套期保值會計有專家建議取消這個量化標準參考國外的準則綜合考慮現貨和期貨的綜合收益1．“現金”科目變為“...