商品期貨對沖比率計算公式

股指期貨如何對沖股市,具體如何操作?

在一些股指期貨的研究中,有學者在計算套期保值比率的時候,把股票組合直接和期貨指數掛鉤,跳躍了現貨指數這個環節。這是一個比較簡潔的做法。模型是:用方差度量股票組合套期保值后的風險,讓套期保值后的組合收益對套期保值率的一階導數為0...

2.10遠期與期貨合約比較小結推薦閱讀練習題作業題第3章利用期貨的對沖策略3.1基本原理3.2擁護與反對對沖的觀點3.3基差風險3.4交叉對沖3.5股指期貨3.6向前滾動對沖小結推薦閱讀練習題作業題附錄3A最小方差對沖比率公式的證明第4章利率4.1利率的...

完美對沖（perfecthedge）是指完全消除風險的策略，在實際中完美對沖極其罕見。因此，在大多數情況下，選取期貨對沖就是指找出一種盡可能接近完美的對沖方式。如果最小方差對沖比率為1．0，那么該對沖一定為完美對沖。

期權的結算公式如下：實值認購期權的內在價值=當前標的股票價格-期權行權價，實值認沽期權的行權價=期權行權價-標的股票價格。時間價值=是期權權利金中-內在價值的部分。備兌開倉的構建成本=股票買入成本–賣出認購...

套期保值比率=債券組合價格變化/每個期貨合約價格變化。其中即債券組合價格變化=每個期貨合約價格變化×套期保值比率。【

降低投機度；從監管層面，保證金的提高降低了市場風險；從投資者角度而言，保證金提高，資金使用率下降，在盈利的時候無法更好的利用期貨的杠桿效應，當然，如果是處于虧損狀態的話，提高保證金有利于減少虧損。

一般交易所規定的多在5%左右,但還要加上期貨公司為了降低爆倉風險而加的比例,一般不到5%,按最高算也就是總共是要10%的保證金,也就是10倍杠桿,期貨的杠桿每個品種都不一樣,一般國內品種期貨交易所的杠桿比列是百分5到百分8,也就是...

套期保值的計算公式為：對沖所需股指期貨合約數量=現貨量÷合約價值；股指期貨的合約價值=期貨指數×合約乘數套期保值即是利用套保比率，計算出為現貨做對沖所需要的期貨合約的數量。套期保值又稱對沖貿易，是指交易人在買進（...

2、按照成交金額的比例，一般都是萬分之多少對應計算公式為：N手某期貨合約手續費=開倉/平倉成交價×交易單位(合約乘數)×手續費率×N手，以鐵礦石舉例，鐵礦石的手續費是成交金額的萬分之一，假如鐵礦石的價格是5000元...

外匯套保比率公式，套期保值比率=債券組合價格變化/每個期貨合約價格變化。外匯，是貨幣行政當局（中央銀行、貨幣管理機構、外匯平準基金及財政部）以銀行存款、財政部庫券、長短期政府證券等形式保有的在國際收支逆差時可以使用...