期貨期權利潤計算公式

如果想要計算出期貨的期權,用什么方法計算最好?

期貨合約的期權賦予持有人在期權到期日或之前以執行價格買賣特定期貨合約的權利，但沒有義務。它們的工作方式與股票期權類似，但不同之處在于基礎證券是期貨合約。大多數期貨期權，例如指數期權，都是現金結算的。它們也往往是...

標的合約的前結算價關系到了漲跌停價格和開倉保證金的計算，在12月2日當天，投資者需要按照新的合約單位調整前結算價。調整后的合約前結算價格=原合約結算價格×原合約單位/新合約單位。日終，中國結算按照調整后的合約單位...

如果看漲期權買方對相關市場價格變動趨勢判斷不準確，一方面，如果市場價格只有小幅度上漲，買方可履約或對沖，獲取一點利潤，彌補權利金支出的損失；另一方面，如果市場價格下跌，買方則不履約，其最大損失是支付的權利金數額。

大哥看書要好好看啊表格的下面注明了的一手是25噸

Black-Scholes模型基于市場價格、行權價、到期日、無風險利率、標的資產價格波動率等因素來計算期權的價格。實際上，市場上的期權價格通常會根據市場供求關系和其他因素而有所波動，因此，投資者也可以通過市場報價來了解期權價格...

買入，看漲，410，-21.75賣出，看跌，310，+28期權盈利6.25411賣出，盈利1，合計盈利6.25+1＝72.5

01%。如果你知道上述的情況，應該是不難理解那個教程中的說法的，那個說法就是把很多計算流程簡化了，只說一個最后結果。所謂的期權最小變動值就是把那一個最小變動值代入利率期貨結算的流程得出來的一個結果。

②：設定：9月30日小麥合約價格為1060美分/蒲式耳9月30日玉米合約價格為540美分/蒲式耳平倉：9月30日小麥合約盈利=1060-1050=10美分/蒲式耳9月30日玉米期貨合約虧損=540-535=5美分/蒲式耳...

其實，關于一張合約需要繳納多少保證金是有具體的公式去計算的，不同的合約需要繳納的保證金也是不同的。但是有一個規律，賣出的合約，越是實值的，保證金會越高，越是虛值的，保證金越低。上海證券交易所的兩款期權產品...

5.A.假設價格為X$時候需要催保。當前維持保證金=3000-虧損額3000-(X-2.50)*5000=X/2.50*2000解得X=2.67$B.假設價格為X當前維系保證金+1500=3000+盈利額3000+(2.50-x)*5000=x/2.50*2000+1500解得X...