期貨價差的計算公式

同一個訂單兩個差價怎么算

總之,我們需要一套更貼近實際交易的價差計算方式。我們來看一個價格到達頻率不同的例子,即兩個品種數據的推送頻率是不一樣的。如果我們需要對股指期貨、股票ETF進行期現套利策略的設計,以IC與中證500ETF的數據為例,計算期現套利的...

價差（Spread）：使用建倉時，價格高的合約價格減去價格較低的合約價格。當市場是牛市時，一般說來，較近月份的合約價格上漲幅度往往要大于較遠期合約價格的上漲幅度。在這種情況下，買入較近月份的合約同時賣出遠期月份的合約...

期貨基差為正是看做多，基差為正數說明現貨價格高于期貨價格，也說明現貨物資緊缺，而物資緊缺會導致市場供不應求，可做多期貨合約。基差為負數說明現貨價格低于期貨價格，現貨價格低說明此時現貨商品庫存過多，庫存多會導致供過...

價差是交易擬所定標準合約時制定的，如一般農產品規定最小浮動單位為1元，豆油為2元，銅為10元等。在實盤行情中，一般均按標準價差變動，但不排除行情變動劇烈時2倍或多倍價差浮動。

【答案】：A、D計算建倉時的價差，須用價格較高的一“邊”減去價格較低的一“邊”。為保持一致性，計算平倉時的價差，也要用建倉時價格較高的合約平倉價格減去建倉時價格較低的合約平倉價格。

價差有時表現為溢價，有時表現為折價。套期保值是利用期貨合約之間的價差在市場上進行交易的一種方式。套利的關鍵因素是價差的變化。價差可以擴大也可以縮小，但當兩種期貨合約之間的價差變得異常時，它就為交易者提供了套利機會...

我幫您查了一下，期貨價差是使用建倉時，然后價格高的合約價格減去價格較低的合約價格的意思，希望我的回答能幫到您。

國內期貨沒有點差，只有手續費。點差這詞是從外匯交易里面來的。一般做市商用的比較多，買價15賣價16，中間的1就是點差，做市商15從a手里買來16賣給b，中間的1就是收益。國內期貨手續費有兩種，一種是固定收取，另外...

基差：是某一特定商品于某一特定的時間和地點的現貨價格與期貨價格之差。它的計算方法是現貨價格減去期貨價格。若現貨價格低于期貨價格，基差為負值;現貨價格高于期貨價格，基差為正值。基差的內涵是由現貨市場和期貨市場間的...

是說造成遠期合約價格相對下降吧，通常正向市場是期貨市場的常態，也就是遠期價格高于近期，而如果受供不應求的影響，則近期價格上升迅猛，形成高于遠期的逆向市場。近期合約價格上升主要是由全球范圍內供應短缺所引起。在一個...