股指期貨的定價模型

股指期貨的期現套利與跨期套利都有什么特點?

期現套利是指某種期貨合約，當期貨市場與現貨市場在價格上出現差距，從而利用兩個市場的價格差距，低買高賣而獲利。理論上，期貨價格是商品未來的價格，現貨價格是商品目前的價格，按照經濟學上的同一價格理論，兩者間的差距。

會漲。南方新優享靈活配置混合型證券投資基金是南方基金發行的一個混合型的基金理財產品和投資目標。在嚴格控制風險的前提下，追求超越業績比較基準的投資回報，力爭實現基金資產的長期穩健增值。【...

所以當套利空間大于套利的成本時，便可以進行實際操作。這樣得到指數期貨套利的上限是：現貨ETF價格-交易成本。這樣，我們得到了指數期貨的區間定價模型的上下限：上限：現貨ETF價格+交易成本;下限：現貨ETF價格-交易成本。當指數...

這時，投資者就可以利用股指期貨占用資金少、周轉速度快的特點，通過買進與其預期買進的股票相關性較強的股指期貨達到多頭套期保值的目的。3、提供了投機和無風險套利的工具股指期貨的定價問題是一個既理論又實際的問題，較為...

期現套利是指某種期貨合約，當期貨市場與現貨市場在價格上出現差距，從而利用兩個市場的價格差距，低買高賣而獲利。理論上，期貨價格是商品未來的價格，現貨價格是商品目前的價格，按照經濟學上的同一價格理論，兩者間的差距。

不同之處在于：1、代碼不同：招商中證白酒指數(LOF)A代碼為161725；招商中證白酒指數(LOF)C代碼為012414。2、凈值和收益不同，雖然招商中證白酒指數(LOF)A和C投資標的一樣，但受投資者買賣影響，導致它們的漲跌幅不同步...

股指期貨的全稱是股票價格指數期貨,也可稱為股價指數期貨、期指,是指以股價指數為標的物的標準化期貨合約,雙方約定在未來的某個特定日期,可以按照事先確定的股價指數的大小,進行標的指數的買賣。作為期貨交易的一種類型,股指期貨交易與普通...

其實，影響股指期權的因素非常多，而且要看標的股指期權中的性質。這是因為股指期權主要是規定未來一定時期按約定指數點位執行買賣行為的權利交易，其將權利與義務分別定價的特性使得股指期權定價較之股指期貨更為復雜。所以我們可...

融資融券與期貨交易的區別與聯系：股指期貨是融券前提融券業務,券商要把股票借給投資者，就得先在市場上買入股票；而投資者融券賣出，必然是因為看空該股，此時券商作為借出方卻要面臨股價下跌的風險，因此該業務對券商并沒有...

固定收益證券及其衍生品的定價基礎與利率依賴性是完全不同于一般的股票衍生品的。在對股票衍生品如個股期權、股指期貨的定價中，通常假設利率和股票價格相對獨立，所以不需要...