股指期貨對沖成本計算

股指期貨對沖是什么?

對沖是一個金融學術語，指特意減低另一項投資風險的投資。它是一種在減低商業風險的同時仍然能在投資中獲利的手法。一般對沖是同時進行兩筆行情相關、方向相反、數量相當、盈虧相抵的交易。溫馨提示：1、以上解釋僅供參考。2、...

股指期貨可以做對沖，對沖操作就是同時進行兩筆行情相關、方向相反、數量相當、盈虧相抵交易操作。行情相關是指影響兩種商品價格行情的市場供求關系存在同一性；供求關系若發生變化，會同時影響兩種商品的價格，且價格變化的方向大體...

股票指數期貨是指以股票價格指數作為標的物的金融期貨合約。在具體交易時，股票指數期貨合約的價值是用指數的點數乘以事先規定的單位金額來加以計算的，如標準·普爾指數規定每點代表500美元，香港恒生指數每點為50港元等。股票...

對沖交易簡單地說就是盈虧相抵的交易。對沖交易即同時進行兩筆行情相關、方向相反、數量相當、盈虧相抵的交易。溫馨提示：1、以上信息僅供參考，不作任何建議。2、期貨投資有風險，選擇需謹慎。應答時間：2021-08-10，最新業務...

多頭套期保值是指持有現金或預計將持有現金的投資者欲投入股市，由于預計股市上漲，為了控制股票買入成本，可以買入股指期貨，預先鎖定將來購入股票的價格水平，在資金可投入股市時再買入股票，并把股指期貨平倉了結。如果股市上漲，...

按3600點算，一手的合約價值是十萬八千，926手就夠了

樓上的不懂就不要亂說。你自己不會算就不要來回答了嘛。我先算期貨的賣出的，建倉價格3324點平倉為3500點那么期貨虧損（3324-3500）×300×100=-5280000也是就說虧損五百二十八萬現貨方面的：由3324點漲到3500點...

例如：你購買了股票，另外做空（賣出）股指期貨。（對沖行為）如果當前行情是向上漲的（股票漲，股指也漲的情況），你的股票賺錢了，但你的股指期貨虧錢了，實際你不虧不盈，這就是一個對沖行為（沒有算手續費的情況）。...

6、到期日不同。滬深300ETF期權到期日為每個月的第四個星期三。中金所300指數期權到期日為股指期貨一致，為每個月的第三個星期五。到期日也即當月合約的最后交易日、行權日。7、流動性不同。3個期權品種單日的未來交易量...

上交所的解讀為“信用證券賬戶不能用于申購新股”，深交所的解讀為“融券賣出股票的市值不納入市值計算”。總之，投資者不能通過融券賣出的方式分散股票隔夜風險和買入賣出時的沖擊風險。其次，投資者可以使用期指來對沖持有股票...