中金所國債期貨合約的合約價值怎么算

國債期貨的交易策略

跨期套利交易是國債期貨套利交易中最常見的,是指交易者利用標的物相同但到期月份不同的期貨合約之間價差的變化,買進近期合約,賣出遠期合約(或賣出近期合約,買進遠期合約),待價格關系恢復正常時,再分別對沖以獲利的交易方式。例如,2011年...

4、國債期貨的合約面值是如何規定的？合約面值是一張國債期貨合約對應標的的名義價值，其數值應符合國債現貨市場交易習慣并兼顧市場流動性和不同期限產品的特性。我國5年期和10年期國債期貨合約面值為100萬元人民幣，2年期國債...

（四）期貨合約報價方式股指期貨以指數點報價，國債期貨以百元凈價報價。(五）期貨合約小變動價位股指期貨為0.2個指數點，以每指數點300元計算，每手合約小變動單位為60元;國債期貨為0.002元，以100萬元合約價值計算，每...

看圖

【答案】：A中金所5年期國債期貨一般交易日的當日結算價為最后一小時成交價格按照成交量的加權平均值。效此題選A。

66題應該選A吧？？？基差=現貨價格-期貨價格*轉換因子=101.2812-92.640*1.0877=0.51667269應該選B吧！某公司的信用狀況會明顯好轉它的債券利率就下降債券價格上升。當市場利率會上漲時，國債價格就會下跌！

第一題：期貨價格=CRD報價/轉換因子=95.2906/1.0261=92.867，與這個答案最接近的是B。第二題：選A、C

1、一張合約的面值為100萬元2、報價按照100元面值的國庫券的買賣價格來報價，單位是“元”3、最小變動價位是0.002元，換個方式講，最小變動價位就是2‰元4、100元變動0.002元就相當于100萬元變動20元...

這道題是參照CBOT的中長期國債期貨采用價格報價法。5、10、30年國債期貨的合約面值均為10萬美元，合約面值的1%為1個點，即1個點代表1000美元；30年期國債期貨的最小變動價位為1/32個點，即代表31.25美元/合約；此外，5...

下面就讓懂視小編帶你們一起去了解一下中金所的利率期貨是什么吧。中金所的利率期貨業內人士表示，由于目前監管層尚未出臺關于銀行、保險、私募參與國債期貨的相關指引，作為手里持有大量債券的銀行，可能會在即將重啟的國債期貨...