期貨跨品種套利組合

以下屬于跨品種套利的交易有()。

【答案】：A,C選項B屬于跨期套利，選項D屬于跨市套利。

期貨中的套利即為跨期套利。跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價格差距出現異常變化時進行對沖而獲利的跨期套利又可分為牛市套利(bullspread)和熊市套利(bearspread兩種形式。例如...

目前跨品種套利主要以基本面套利和產業上下游套利為主。私募排排網上就有很多不收認購費的CTA策略私募基金產品。點擊查看跨期套利還有跨期套利，是指投資者在同一期貨品種的不同合約月份建立起相等數量、相反方向的交易，并...

(2)兩種期貨商品之間的價格波動必須具備一定的相關性和聯動性。這一點可以從概率統計學角度計算并證明。實踐經驗表明，相關系數在“0.7-0.95”之間的期貨品種套利效果比較好。如果相關性過高，風險固然很小，但套利空間太...

套利交易：即買入一種期貨合約的同時賣出另一種不同的期貨合約，這里的期貨合約既可以是同一期貨品種的不同交割月份。也可以是相互關聯的兩種不同商品。還可以是不同期貨市場的同種商品。套利交易者同時在一種期貨合約上做多...

當遠期合約價格與近期合約價格差額高過套利成本的時候就出現套利機會：10.16出現套利機會的品種：白糖操作思路：買入近期合約同時賣出相同數量的遠期合約近期合約：SR801合約：3996元/噸（10月16日上午10：50價格）遠期...

菜粕和豆粕比較好，因為活躍合約多，而橡膠只有一個主力合約，其他合約相對來說不大活躍，跨期組合的話也許不一定能立即成交，不過這都只是相對而言。

目前跨品種套利主要以基本面套利和產業上下游套利為主。私募排排網上就有很多不收認購費的CTA策略私募基金產品。點擊查看跨期套利還有跨期套利，是指投資者在同一期貨品種的不同合約月份建立起相等數量、相反方向的交易，并...

鋁品種跨市套利案例三：在通常情況下，SHFE與LME之間的三月期鋁期貨價格的比價關系為10：1。（如當SHFE鋁價為15000元/噸時：LME鋁價為1500美元/噸）但由于國內氧化鋁供應緊張，導致國內鋁價出現較大的上揚至15600元/噸，...

根據二八定律，8成股票投資者都是虧錢的，期貨市場上這個比例更是到達99%,如果挑去這些投資者反向做單，就不是就能穩定盈利了？期貨反向跟單研究一、什么是期貨反向跟單？在金融市場交易中，投資者在投機過程中，由于各種...