國債期貨凈基差

交割差距為負數是最便宜的交割債券嗎

是。差額大于零，表示期貨空方的凈損失，相反代表凈收益，因此，最廉價可交割債券選擇凈基差最小的債券。從國債期貨中的最便宜交割債券分析方面，利用國債期貨中的最便宜交割債券分析方法進行研究。

越小，這是選券的標準！

而這部分應計利息在一般交易情況下是由債券買方代為支付，等到付息日時債券發行者才一次性支付相關利息，故此實際上這道題的持有收入實際為3.6=0.8+2.8，所以凈基差=106-100*1.01-3.6=1.4。

國債期貨的基差指的是用經過轉換因子調整之后期貨價格與其現貨價格之間的差額。國債的期貨現貨套利策略,本質上則是對于基差的預期變化進行交易。國債期貨交割的時候期現基差是0，因此如果市場上出現負基差，就可以做多基差，如果在...

基差法反映的是空頭購買國債現貨用于交割的成本,基差最小的即為CTD券。凈基差法則在前者基礎上,考慮了持有期的票息收益以及資金的機會成本(或融資成本)。根據最大隱含回購利率法推出國債期貨CTD券的經驗法則如下:(1)當國債...

66題應該選A吧？？？基差=現貨價格-期貨價格*轉換因子=101.2812-92.640*1.0877=0.51667269應該選B吧！某公司的信用狀況會明顯好轉它的債券利率就下降債券價格上升。當市場利率會上漲時，國債價格就會下跌！

基差法反映的是空頭購買國債現貨用于交割的成本，基差最小的即為CTD券。凈基差法則在前者基礎上，考慮了持有期的票息收益以及資金的機會成本（或融資成本）。根據最大隱含回購利率法推出國債期貨CTD券的經驗法則如下：（1）當...

【答案】：A國債期貨中，隱含回購利率越高的債券，其凈基差一般越小。故此題選A。