短期國債期貨定價公式

有關模擬股指期貨(IF0909和IF0912)

Tr為現貨市場即國內整個市場一個財會年度的時間跨度或銀行將年利率轉化為利率所約定的周期跨度，為360天常量，這里用符號表示是為使公式將來能夠應用于其他品種和不同周期(例如國債期貨的定價，國債期貨的周期有短期，中期和長期...

期貨價格是凈持倉成本即融資成本減去對應資產收益的函數。即有：期貨價格=現貨價格+融資成本-股息收益。一般地，當融資成本和股息收益用連續復利表示時，期貨定價公式為：F=Se^(r-q)(T-t)。其中：F=期貨合約在時間t時的...

這個每個發行時的都不同的，一年、三年、五年都不同的，想購買就查看發行時的情況，這個利率是固定不變的。3年期的年利率為5.43%，最大發行額為150億元；5年期的年利率為6.00%，最大發行額為90億元；沒有十年國債...

1.到期一次還本付息國債券的持有期收益率由于到期一次還本付息國債券到期前沒有利息支付,因而其持有期收益率的計算比較簡單,只需要用賣出價格取代公式中的將來值(到期還本付息額)即可,即有:這里Ps是國債券的賣出價格。2.附息債券...

美國CBOT中長期國債期貨的報價方式，稱為價格報價法。CBOT5、10、30年國債期貨的合約面值均為100000美元，合約面值的1%為1個點，也即1個點代表1000美元；30年期國債期貨的最小變動價位為1/32個點，即代表31.25美元/合約...

由題目已知現金收益率為Y,融資成本為Ra,Rb。因為題干沒有給出具體信息，假定Ra為借出利率，Rb為借入利率，對于非銀行的機構和個人，一般Rb>Ra。那么持有成本為一個區間，即[Ra-Y,Rb-Y]。通過期貨定價公式，可以得出...

轉換因子在每個特定結算H的合約開始交易前就由交易所決定。在期貨合約的整個交易期間轉換因子不會變。空方必須在交割日的前一天通知多方實際將要交割的債券。買方為接收交割的長期國債向賣方支付的應付價格由以下公式決定：應付...

【答案】：A短期利率期貨的報價一般采用指數報價，現金交割。如CME市場歐洲美元期貨、美國短期國債期貨和ICE歐洲市場的3個月歐元拆放利率期貨,均采用指數式報價，用“100.00-'不帶百分號的年利率或貼現率（或利率、貼現率...

國債期貨（Treasuryfutures）是指通過有組織的交易場所預先確定買賣價格并于未來特定時間內進行錢券交割的國債派生交易方式。國債期貨屬于金融期貨的一種，是一種高級的金融衍生工具。它是在20世紀70年代美國金融市場不穩定的背景...

盈利（93.956-92.622）*10000=13340元，實際當然還要除去傭金，傭金具體要看你開戶的公司的傭金比例了。需要保證金93.956*10000*4%=37582.4元，當然還要有交傭金的。國債期貨是指通過有組織的交易場所預先確定買賣價格并...