期貨對沖無風險套利

期貨跨期套利穩賺不賠嗎

最簡單的跨期套利就是買入近期的期貨品種，賣出遠期的期貨品種。跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價格差距出現異常變化時進行對沖而獲利的，又可分為牛市套利和熊市套利兩種形式。例如...

具體操作：假設當月期貨和現貨價差為60點，同時賣出一手股指期貨合約，買入滬深300指數對應的一攬子股票（也可以用ETF代替，計算下相關系數），到交割日，期現差價歸零（可能出現負值）同時平倉，就可以獲取無風險利潤...

以正向套利為例：在交割日之前股指期貨價格大幅高于滬深300指數時，做空股指期貨，同時做多滬深300指數，那么基差對應的利潤就被鎖定，到交割日或交割日之前基差為0或者很小時，平掉期指的空單和指數的多單，就能無風險賺到相應...

【答案】：A嚴格來說，期貨合約是回避現貨價格風險的衍生對沖工具，并不符合傳統意義上貨幣資本化的投資范疇，期貨投資者根據自己對市場的分析預期，通過當期投入一定數額的保證金并且承擔市場不確定性風險，以期未來通過低買高...

截至11月29日，云南銅業下跌了1.5%，江西銅業下跌了4%，證券買入虧損1.5%，融券賣出獲利4%，扣除0.5%的利息支出，整體獲得低風險收益2%2.期現套利由于每個月的交割日股指期貨與滬深300指數最后完全一致，...

三，套利對沖有什么作用？1，大大降低風險，幾乎無風險獲利。2，有利于促進市場完善。3，適合風險承受能力低資金量大的投資者。問題四：現貨黃金中對沖套利是什么意思套利一般特指期貨市場上的參與者利用不同月份、不同...

（一）跨期套利：跨期套利是指同一會員或投資者以賺取差價為目的，在同一期貨品種的不同合約月份建立數量相等、方向相反的交易部位,并以對沖或交割方式結束交易的一種操作方式。跨期套利屬于套期圖利交易中最常用的一種，...

而且也更利于白銀與黃金投資交易者來進行交易。是為了避免金融產品投資損失所采用的一種交易措施，最基本的方式是采用買進現貨賣出期貨或者是賣出現貨買進期貨。2、對沖交易即同時進行兩筆行情相關、方向相反、數量相當、盈虧相抵...

內外盤都可以套利的，套利就是倆個相關市場出現差價的時候賣價格高的，買價格低的，一種是期現套利，比如玻璃期貨價格是1000，而現貨價格是800，就可以賣期貨買現貨，不過國內的期貨必須是公司賬戶才能交割，所以散戶就不用想...

商品期貨套利主要有期現對沖、跨期對沖利、跨市場套利和跨品種套利4種統計對沖有別于無風險對沖，統計對沖是利用證券價格的歷史統計規律進行套利的，是一種風險套利，其風險在于這種歷史統計規律在未來一段時間內是否繼續存在。