期貨價格計算公式推導過程

國債期貨理論價格的計算公式為()。

【答案】：A國債期貨理論價格=現貨價格+持有成本=現貨價格+資金占用成本-利息收入。

期貨的一手價格與品種有關，不同的品種每一手都有不同的期貨交易單位。期貨價格是在交易所的交易廳里通過公開競價方式產生的，國外大多采用公開叫價方式，而我國均采用電腦交易。期貨的主要特點：1、期貨合約的商品品種、交易...

作為基礎公式計算未來期貨價格f=s*e^(r-R)(T-t)比如我這里取t=0（當前）T=0.25年（也就是3個月）那3個月后期貨價格應該是f=s*e^（r-R）*0.25這里如果T不是以年單位一定要換算成年因為連續復利的...

買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。中國期貨市場產生的背景是糧食流通體制的改革。隨著國家取消農產品的統購統銷政策、放開大多數農產品價格，市場對農產品生產、...

合約價值的應用場合主要在計算保證金上。合約價值X期貨公司保證金率=期貨保證金。透支的情況就是保證金不足。合約價值計算很簡單，就是當前合約的交易價格X交易單位。主要行情軟件里，查看合約走勢圖上，一般均有單位顯示，提示...

期貨的價格是變動的價格，每一分每一秒都在變動，它的價格不是算出來的，而是在大家不斷的出價的情況下變動價格。

期貨合約價值計算公式：期貨合約價格x交易單位。一般來說，期貨與現貨價格會互相影響，當期貨合約到期交割時，其價格必然會向當前該商品的現貨價格靠攏，不然就會出現期現套利的行為，最終也會將期現價差拉近。

賣出套利是指如果套利者預期不同交割月的期貨合約的價差將縮小，則套利者通過賣出其中價格較高的一“腿”，同時買入價格較低的一“腿”的套利行為。由此，套利盈虧也可以采用如下公式計算：買進套利的盈虧＝平倉時價差－建倉...

如果此時發生天災等意外，比如像美國目前部分地區出現的龍卷風，對棉花產區產生破壞，造成棉花產量的損失，期貨價格就會隨著受災程度而暴漲。所以，期貨價格和現貨價格之間沒有準確的計算公式可以轉換，而2者之間有一定的規律可以...

指數期貨價格計算公式,指數期貨的定價原理從股票價格的塑性和彈性理論得到啟發，移植股票價格的彈塑性模型于股指期貨價格的研究中。人們認為市場自身行為是技術分析的聚焦點，指數期貨價格而市場自身行為最基本的表現就是價格和成交...