期貨套利品種最佳組合

簡述期貨交易中套利策略的種類及其含義

一、期現套利策略算法交易策略、現貨組合再平衡策略以及提前平倉或轉移策略是期現套利策略的關鍵。當前，國內股票現貨T+1交易機制下，通過現貨組合轉換成ETFs，實現了當日的套利交易。主要利用統計套利技術實現蝶式套利、跨品種...

簡述期貨套利的類型1、買股票的心態不要急，不要只想買到最低價，這是不現實的。真正拉升的股票你就是高點價買入也是不錯的，所以買股票寧可錯過，不可過錯，不能盲目買賣股票，最好買對個股盤面熟悉的股票。2、你若不...

期貨中的套利即為跨期套利。跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價格差距出現異常變化時進行對沖而獲利的跨期套利又可分為牛市套利(bullspread)和熊市套利(bearspread兩種形式。例如...

套利交易可以分為兩種類型：一種是期貨套利，也就是在期貨和現貨之間進行的套利;二是對期貨市場不同月份之間、不同品種之間、不同市場之間的價差進行套利，被稱為價差交易。而根據操作對象的不同，價差交易又可分為跨期...

（一）跨期套利：跨期套利是指同一會員或投資者以賺取差價為目的，在同一期貨品種的不同合約月份建立數量相等、方向相反的交易部位,并以對沖或交割方式結束交易的一種操作方式。跨期套利屬于套期圖利交易中最常用的一種，...

期貨套利，國外比較流行，目前國內還是起步階段，部分機構研究的比較成熟，我們推薦如下：期貨套利網、縱橫市場咨詢有限公司、期貨牧師、qhtaoli等，感興趣的投資者不妨可以多與他們進行交流。

產生的價格不同而進行套利，當價格超過合理范圍，產生套利空間，回到合理范圍，平倉獲利。還有一種蝶式套利，就是中期2倍倉位，做多，近期原期各一倉做空，或者相反套利。期貨跨品種的方法，有的是相關品種，有的是產業鏈套利...

跨品種套利是建立在以下理論基礎之上：兩個品種之間存在“價差回歸”的邏輯。即在正常情況下，擬套利品種存在約束機制，使不合理的價格關系經歷一定的時間后總會回歸于合理。期貨市場是有效的，資源總能在一定的時間和空間中得到...

并期望遠期合約價格下跌幅度小于近期合約的價格下跌幅度。2.跨市套利是在不同交易所之間的套利交易行為。當同一期貨商品合約在兩個或更多的交易所進行交易時，由于區域間的地理差別，各商品合約間存在一定的價差關系。例如倫敦...

【答案】：D如果價差遠遠低于持倉費，套利者就可以通過賣出現貨，同時買入相關期貨合約，待合約到期時，用交割獲得的現貨來補充之前所賣出的現貨。價差的虧損小于所節約的持倉費，因而產生盈利。