期貨套利定價公式

股指期貨套利是什么?

包括具有折價率、并能超越市場指數的認購權證、封閉式基金等。其次，具有超額收益阿爾法的證券產品是進行阿爾法套利交易的次選。主要包括開放式股票基金、股票、行業指數產品。關于股指期貨套利，樓主可加入像恒瑞財富網期貨分析群...

但是，有時期貨指數與現貨指數會產生偏離，當這種偏離超出一定的范圍時（無套利定價區間的上限和下限），就會產生套利機會。利用期指與現指之間的不合理關系進行套利的交易行為叫無風險套利（Arbitrage），利用期貨合約價格之間不...

期貨市場的公開競價方式主要有兩種：一種是電腦自動撮合成交方式，另一種是公開喊價方式。在中國的期貨交易所中，全部采用電腦自動撮合成交方式，在這種方式下，期貨價格的形成必須遵循價格優先、時間優先的原則。所謂價格優先原則...

同其它金融工具的定價一樣，股票指數期貨合約的定價在不同的條件下也會出現較大的差異。但是有一個基本原則是不變的，即由于市場套利活動的存在，期貨的真實價格應該與理論價格保持一致，至少在趨勢上是這產的。為說明股票...

同其它金融工具的定價一樣，股票指數期貨合約的定價在不同的條件下也會出現較大的差異。但是有一個基本原則是不變的，即由于市場套利活動的存在，期貨的真實價格應該與理論價格保持一致，至少在趨勢上是這產的。為說明股票...

產品擴容和業務創新等多個方面齊頭并進:在監管制度改革方面，主要為推進期貨市場手續費、套保、套利、保證金及限倉等改革，提升市場效率;在產品創新方面，貼近"三農"需求，開發更多面向農業和農民的證券期貨產品，...

它仍然是無套利均衡的，但不是一般均衡的，這樣的價格是會破裂的，最好的佐證便是這次次貸危機。未來的衍生品定價技術如何發展？這是一個可以再獲諾貝爾獎的命題。是繼續技術化的“工程”道路，不假思索的無套利定價？還是...

因此在交割和套利上都有很大的便利性。此外，股指期貨由于成份股分紅不規律，融資成本不一以及現貨指數設計等原因，其理論價格相對商品期貨更難準確定價。這些區別是造成股指期貨套利和商品期貨套利在具體類別上差異的主要原因。

福建慧聯資產管理有限公司，從事股票、期貨配資行業20年，為廣大股民提供最專業的服務，最貼心的售后。福州股票配資一比五放大，一倍自有資金加上放大的五倍資金進行操作。可包月可按天，按天可十倍放大。福州股指期貨配資，...

一樓的回答是亂說的你的數字錯了，囧期貨交割的是按當初賣出期貨時的價格算，即按照35元的價格，乘100股即3500元借入3000，30元買入100股，由于年利5%，兩年后要還330035元賣出期貨100股，等待交割，兩年后交割3500...