國債期貨套期保值存在的問題

國債期貨資產組合、債券、國債期貨套期保值

131AC132AC133ABD134AD135AB136ABC137ABCD138BC自己做得，準確率應該能保證

以空頭套期保值為例，投資者準備將來某個時期賣出國債以變現，擔心到時候價格下跌而受損失，于是先賣出一筆期貨合約，屆時再買入等額期貨合約，以便對沖價格的不確定性。感覺不需要知道您說得套期保值比率和風險敞口，也可以實現...

C答案解析：[解析]投資者持有中長期國債期貨的多頭，為了防止將來價格下跌的風險，需進行空頭套期保值。

美國CBOT中長期國債期貨的報價方式，稱為價格報價法。CBOT5、10、30年國債期貨的合約面值均為100000美元，合約面值的1%為1個點，也即1個點代表1000美元；30年期國債期貨的最小變動價位為1/32個點，即代表31.25美元/合約...

第一題：期貨價格=CRD報價/轉換因子=95.2906/1.0261=92.867，與這個答案最接近的是B。第二題：選A、C

可以，不過需要公司董事會同意后才能參與。金元期貨，服務周到。

66題應該選A吧？？？基差=現貨價格-期貨價格*轉換因子=101.2812-92.640*1.0877=0.51667269應該選B吧！某公司的信用狀況會明顯好轉它的債券利率就下降債券價格上升。當市場利率會上漲時，國債價格就會下跌！

成反比關系。所謂期貨，簡單的說就是未來預期的貨。也就是說拿現款買了在途商品。在他兌現之前，應該給花出去的錢支付點利息。用到期值除以利率（折現率）得到的現價，也就是期貨的價格。國債期貨本質就是利率期貨。國債期貨...

可以利用國債期貨來對沖銀行利率敏感性缺口的風險：1.當利率敏感性缺口為正時，若預期利率下降，則對銀行有負面影響，可以買入國債期貨；利率下降時銀行的正缺口會產生損失，而國債期貨價格會上漲，這樣就對沖掉了利率敏感性缺口...

太難了，太難了，誰會這么難得問題，只有專業人士才能計算出來，或者是電腦，所以答案就是查資料