股指期貨期現套利案例

如何利用股指期貨進行反向套利

股指期貨的反向套利是指當期貨價格過低時，賣出股指現貨，同時按照當前市場的價格買入股指期貨合約，待期貨到期交割后，賺取無風險有時甚至無需任何資本投入的利潤的過程。反向套利成立的條件是期貨價格向下偏離現貨的價格。反向...

因此，在一段時間內國內股指期貨套利將主要以期現套利和跨期套利為主要的套利方式。股指期貨期現套利中會涉及到現貨指數或組合的買賣。對于滬深300指數來說，成份股多達300種，各成份股流動性存在差別，因此，在同一時間內完成...

利用期指與現指之間的不合理關系進行套利的交易行為叫無風險套利（Arbitrage），利用期貨合約價格之間不合理關系進行套利交易的稱為價差交易（SpreadTrading）。股指期貨與現貨指數套利原理指投資股票指數期貨合約和相對應的一攬子...

【答案】：A當存在期價高估時，交易者可通過賣出股指期貨同時買入對應的現貨股票進行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。

股指期貨的投資者范圍很廣,一種區分方法是分為自營商或專業投機商,套期保值者和大眾交易者,專業投機商又分為”搶帽子者”,日交易者和大頭寸交易者。但更一般的區分是將投資者分為套期保值者、套利者和投機者。1.套期保值者套期...

截至11月29日，云南銅業下跌了1.5%，江西銅業下跌了4%，證券買入虧損1.5%，融券賣出獲利4%，扣除0.5%的利息支出，整體獲得低風險收益2%2.期現套利由于每個月的交割日股指期貨與滬深300指數最后完全一致，...

所以才給期現套利提供了前提，也就是保證了基差的回歸。上面的例子，在基差7點的時候建倉，理論上不管股指期貨還有現貨市場如何漲跌，你的收益都會鎖定在7點，也就是2100元。

這不但具有強制期貨指數最終收斂于現貨指數的作用，而且在正常交易期間，股指期貨與現貨指數維持著一種動態關系。在各種因素作用下，股指期貨起伏不定，常與現貨指數產生偏離，當這種偏離超出一定范圍時就產生了套利機會。

四、期現套利時，由于現貨股票組合與指數的股票組合不一致可能產生模擬誤差股指期貨市場上，期現套利是一種主要的套利形式。準確的期現套利要求賣出或買進股指期貨合約的同時，在現貨市場上買進或賣出與其相對應的股票組合。

從狹義的角度或者從真正意義的角度看，股指期貨套利意指期現套利；從廣義的角度看，股指期貨套利類型包括期現套利、跨市場套利、跨品種套利、跨期套利等。期現套利就是指股指期貨與股指現貨產品之間的套利，這種套利機會通常在...