期貨期權無風險套利

初識量化對沖套利策略

國內量化套利策略主要有無風險套利、貴金屬套利、商品期貨跨境套利、股票日內策略、高頻做市商策略五種常用的金融工具。一般在用的套利策略主要有ETF套利、期現套利，期權套保和波動率套利。ETF套利策略尋找價格偏離，快速下單，...

即沒有稅收和交易成本;股票資產在期權有效期內不支付股息和其他收入(這個假設可以放棄);該期權為歐式期權，即在期權到期前不能行使;金融市場不存在無風險的套利機會;金融資產的交易可以繼續進行;所有金融資產都可以用于賣空。

股指期貨（StockIndexFutures，即股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨），是指以股價指數為標的資產的標準化期貨合約。雙方約定在未來某個特定的時間，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。股指期貨交易...

1、無需計算杠桿率或利潤2、與外匯交易不同，期權交易對于每一次的交易都提供了一種更簡單的并且提前確定了的損益計算。3、多元市場中的盈利機會。期權可以在多元市場中進行交易，包括外匯市場和股票市場，像石油期貨這樣的...

急啊!!!回答滿意追加分++我們學的有期權期貨,無風險套利,利率互換,跟這些方面有關的~~~謝謝各位~~~...急啊!!!回答滿意追加分++我們學的有期權期貨,無風險套利,利率互換,跟這些方面有關的~~~謝謝各位~~~展開我來...

還要考慮差價減小的因素，其差價的變動也復雜些。不論是套期保值還是套利，都并不能保證交易者獲得利潤，只是可以讓交易者利用這些技術手段來在一定程度上規避風險。同樣避險的方法還有利用期權交易。

這就是無收益資產歐式看漲期權與看跌期權之間的平價關系（Parity）。它表明歐式看漲期權的價值可根據相同協議價格和到期日的歐式看跌期權的價值推導出來，反之亦然。如果式（1.1）不成立，則存在無風險套利機會。套利活動將最終...

具體含義帶上車

舉例：香港市場美圓對人民幣是1：8，倫敦市場是1:8.1，那么比就可以在香港市場買入美圓，在倫敦市場再賣出，賺這0.1的價差，這個是一分鐘完成的，而且是無風險的，這就是套利。套利[tàolì]基本解釋1.在同一...

或者也可以從貨幣時間價值考慮，無風險利率高時，某物的現值就低了然后這里說的對買方有利賣方無利也可以從這個角度考慮，無風險利率高了，貨幣時間價值就變大，也就是現在的錢更值錢了，買入期權就意味著本來要現在買入的...