期貨價格波動率計算公式

期貨保證金怎么算

期貨保證金計算公式：N手某期貨合約占用保證金額=當日結算價×交易單位(合約乘數)×期貨保證金率×N手。期貨市場的一個重要特征是保證金交易制度，其主要目的在于降低違約風險。維護交易信用，從而保障期貨市場正常運行，如果僅...

先分析趨勢，只做順勢單，來回做短差就可以了

經過十多年的發展和完善,VIX指數逐漸被市場所接受,CBOE推出納斯達克100指數為標的的波動指數(納斯達克波動率指數,VXN)于2001年;計算VIX指數CBOE2003年,S&P500指數為標的,使指數更貼近市場實際。2004年推出的第一個期貨的波動(波動率指數...

期權的結算公式如下：實值認購期權的內在價值=當前標的股票價格-期權行權價，實值認沽期權的行權價=期權行權價-標的股票價格。時間價值=是期權權利金中-內在價值的部分。備兌開倉的構建成本=股票買入成本–賣出認購期權所得...

在股票交易中，股票價格由供需關系決定；在期貨交易中，期貨價格可以由現貨價格決定；而在期權交易中，期權合約的價格還與波動率有關。波動率上漲，都會使認購/認沽期權合約價格上漲，當然還需要結合標的物的漲跌來計算。我們...

如果知道期權的價格和所有除了隱含波動率以外的因素，那么就可以用期權定價模型計算出資產的隱含波動率。由于以同一只資產為標的的期權合約有很多，執行價格和到期時間不同的期權具有不同的隱含波動率。即使到期時間相同，不同...

http://course.tju.edu.cn/gltjx/syjx/syjx_spss3.html你看看這個？

日內的波動是按照前一交易日結算價格算的，看你是做的股票還是期貨還是現貨了，幅度是不一樣的

②隱含波動率則是基于期權價格而非標的價格計算出來的波動率，反映的是市場參與對于未來標的價格波動率水平的普遍預期。隱含波動率通常和已實現波動率進行對比，用來反映投資者的預期是否準確。希望能幫到您，小編專注期貨、期權...

三是期貨指數的定價基礎是現貨指數,其完全市場概念下的公式是,股指期貨理論價格=現貨指數價格+融資成本-股息收益,具體公式可以這樣表達:股指期貨理論價格=現貨指數價格×[1+(無風險利率-股息收益率)×(期貨合約到期時間-當前時間)],這個...