期貨合約價值計算公式例題

...久期為5.若投資經理買入國債期貨合約20手,價值1950萬元,

該組合的久期變為6.2675，這一題考察的是現貨與期貨組合的久期計算，這一題的計算方法是，期現組合久期=（1*5+0.195*6.5）/1=6.2675，所以這一題選擇C。久期計算公式：如果市場利率是Y，現金流（X1,X2,...,Xn...

時期貨定價公式為:F=Se(r-q)(T-t)。期貨一手價格的計算公式為合約當前價值乘手數乘每手噸數乘保證金比例，它是指買賣一手期貨時需要繳納的保證金。假設某期貨的合約當前價值為2000元，每手1噸，一共10手，保證金比例...

現貨總價值*貝塔系/一張合約價值是這個公式舉例：滬深300是300只股票，每只股票的走勢和指數是不同的，需要有一個系數做調整

1、套期保值的計算公式為：對沖所需股指期貨合約數量等于現貨量除以合約價值；股指期貨的合約價值等于期貨指數乘以合約乘數。2、根據公式可知，套期保值跟年利率是沒有關系的。所以題目中有年利率，套期保值仍可以用公式計算。

好像第一題目還要補充什么，是兩份共1.5還是一份就1.5萬磅；還有“當前期貨價格為每磅160美分”是指合約總值嗎？如果是的話那保證金是按多少比例出的，不然無從計算啊

昨結：指昨天的結算價。（不同于昨天的收盤價）結算價是指某一期貨合約最后一小時成交價格按成交量的加權平均價。如果該合約為新上市合約，則當日結算價計算公式為：合約結算價＝該合約掛盤基準價＋基準合約當日結算價－基準...

按照題意，交易者在9月份的股指期貨2648點時開倉買入，占用保證金為：2648*300*10%=79440元（股指期貨每個點價格為300元）到2748.6點時賣出平倉，差價為2748.6-2648=100.6，盈利為100.6*300=30180元相當于交易者用...

IH股指是滬深300指數期貨，它是根據滬深300指數的價格變動而浮動的。IH期貨的交易單位是每點200元人民幣，具體計算公式如下：IH期貨價格×交易手數×200元/點=合約價值舉個例子，如果IH期貨價格為4000點，你交易了...

【答案】：A一張股指期貨合約的合約價值用股指期貨指數點乘以某一既定的貨幣金額表示，這一既定的貨幣金額稱為合約乘數。