期貨跨合約套利的方法

期貨交易如何做套利交易?

這個例子是兩份合約都贏利的情況，當然這種情況發生的幾率比較小。二、期貨套利的方法期貨市場的套利主要有三種形式，即跨交割月份套利、跨市場套利及跨商品套利。1、跨交割月份套利（跨月套利）投機者在同一市場利用同一種...

2.跨市套利是在不同交易所之間的套利交易行為。當同一期貨商品合約在兩個或更多的交易所進行交易時，由于區域間的地理差別，各商品合約間存在一定的價差關系。例如倫敦金屬交易所(LME)與上海期貨交易所(SHFE)都進行陰極銅的...

2、期貨跨月套利運作模式：期貨的跨月套利，屬于跨期套利的一種，傳統的牛市套利或者熊市套利都有這方面的內容。如果一個品種未來價格看漲，比如黃金、白銀，那么遠期合約的價格漲幅會超過近期合約，我們就可以做多遠期，做空...

二、具體的分析所謂跨期套利就是在同一期貨品種的不同月份合約上建立數量相等、方向相反的交易頭寸，最后以對沖或交割方式結束交易、獲得收益的方式。最簡單的跨期套利就是買入近期的期貨品種，賣出遠期的期貨品種。跨期套利是...

【答案】：B考核期現套利的概念。期現套利是利用期貨價格與標的資產現貨價格的差異進行套利的交易。

賣出較近月份的合約同時買入較遠期月份的合約進行套利的可能性較大，我們稱這種套利為“熊市套利”。（3）蝶式套利：它由居中共享居中交割月份一個牛市套利和一個熊市套利的跨期組合。由于近期和遠期月份的期貨合約分局與居中...

影響力越來越大的時候，套利交易則被普遍認為是發揮著特定作用的具有獨立性質的與投機交易不同的一種交易方式．期貨市場套利的技術與做市商或普通投資者大不一樣，套利者利用同一商品在兩個或者更多合約之間的價差，而不是...

期現套利是指某種期貨合約，當期貨市場與現貨市場在價格上出現差距，從而利用兩個市場的價格差距，低買高賣而獲利。理論上，期貨價格是商品未來的價格，現貨價格是商品目前的價格，按照經濟學上的同一價格理論，兩者間的差距。

另外，套利常常會顯示出季節性的關系，即在一個特定的時間顯示出價格變動幅度的寬窄差異，實踐證明其符合性的程度相當高，此種套利即為季節性套利，并且在期貨交易中提供了最佳獲利機會。為了利用季節性進行套利，必須回溯分析多...

私募排排網上就有很多不收認購費的CTA策略私募基金產品。點擊查看跨期套利還有跨期套利，是指投資者在同一期貨品種的不同合約月份建立起相等數量、相反方向的交易，并以對沖或者交割的方式來結束交易，從而賺取兩者之間差價...