期貨和現貨基差怎么算

期貨基差是什么?

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第一、在套期保值中的基差變動是用強和弱來表示的，并不是擴大和縮小。（擴大和縮小的稱呼貌似是出現在套利里的，那里稱之為價差）第二、基差為正且數值越來越大，或從負值變為正值，或為負值且絕對值越來越小，這三種...

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原因:期貨市場具有價格發現（公開競價交易）套期保值（遠期風險轉移）的功能所以其基差是對未來該商品合約價與現貨價值判斷的分歧程度規律一般為隨合約到期日，現貨與期貨基差逐步縮小直至一致作用同原因處。

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基差是指某一特定商品在某一特定時間和地點的現貨價格與該商品在期貨市場的期貨價格之差，即:基差=現貨價格一期貨價格。參照物不同，基差結果不同。基差，有正值，負值，或是零。基差是由眾多因素組成，如：運費、芝加哥谷物...

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前者反映兩個市場間的時間因素，即兩個不同交割月份的持有成本，它又包括儲藏費、利息、保險費和損耗費等，其中利率變動對持有成本的影響很大；后者則反映現貨與期貨市場間的空間因素。基差包含著兩個市場之間的運輸成本和持有...

首先，期貨轉現貨，有期貨，也有現貨,這里別混淆不清雙方商定為平倉價格為2040元，是期貨平倉價格對于甲方，作為買方，買得越便宜越好，成本越低，期貨買入建倉價1900元/噸，平倉價格為2040元/噸，賺140元/噸對于乙方，...

現貨價格與期貨價格是互相影響的，期貨價格具有發現遠期現貨價格的功能，但到期時又會受到現貨價格的制約，導致在最后交易日二者價格趨同。而在此之前，二者價格雖然存在差距（術語叫基差），但價格趨勢是相同的。