股指期貨合約價值計算公式

股指期貨結算價是如何算的?

股指期貨結算價格有兩種情況。一、正常交易日的結算價。這時以期貨盤面交易的最后一小時成交價格、按照成交量的加權平均價。計算結果保留至小數點后一位。最后一小時因系統故障等原因導致交易中斷的，扣除中斷時間后向前取滿一...

出自《百度百科》合約乘數：在股指期貨交易中，合約的價值是以一定的貨幣金額與標的指數的乘積來表示。這一定的貨幣金額是由合約所固定的，稱為合約乘數。出自《百度百科》指數，根據某些采樣股票或債券的價格所設計并計算出來的...

股指期貨手續費計算方法數據位：股價指數2500，保證金14%，手續費0.32%%股指期貨交易一手計算方法滬深300股指期貨買一手合約價值為：300*2500=750000保證金投入：2500*300*14%=105000單向手續費：2500*300*0.32%%=24...

應該就是買賣股指期貨合約數=現貨總價值/(期貨指數點*300）因為阿爾法套利目的是利用股指期貨抵消股票組合的貝塔即系統性風險，承擔非系統風險，即所謂的股票組合強勢獲取的超額收益吧。

目前中金所對三大股指期貨的保證金收取標準都是按合約價值的10%收取。期貨公司一般加收1%﹣2%。資金量特別大而操作方式又不激進的投資者，可以跟期貨公司協商具體的保證金收取比例。股指期貨的保證金金額計算公式是：股指報價×...

期貨（Futures），通常指期貨合約。是由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量標的物的標準化合約。這個標的物，可以是某種商品，也可以是某個金融工具，還可以是某個金融指標。期貨合約的買方，...

前一部分可以稱為理論基差，主要來源于持有成本（不考慮交易成本等）；后一部分可以稱為價值基差，主要來源于投資者對股指期貨價格的高估或低估。因此，在正常情況下，在合約到期前理論基差必然存在，而價值基差不一定存在；事實...

因為股指期貨是以保證金的方式進行交易，所以，股指期貨一手多少錢與股指期貨點位、每點報價及保證金比例有關。假設某指數期貨報價2000點，每點保價150元，保證金交15%，那么，股指期貨一手需要的費用為：2000*150*15%=45000...

比如今天期指合約IF1112收盤2737.6，那么它的合約規模就是：2737.6*300=821280。也就是說1手期指IF1112的價值就是82.128萬元。購買期指所需資金計算公式為：合約點數*300*買賣手數*保證金率。

股指期貨交易與股票交易的不同股指期貨合約以當日結算價作為計算當日盈虧的依據。具體計算公式如下：當日盈虧=∑[(賣出成交價-當日結算價)×賣出量]+∑[(當日結算價-買入成交價)×買入量]+(上一交易日結算價-當日結算價)...