期貨套利的操作方法

如何利用ETF和股指期貨進行套利

在正向套利操作期間，我們的成本主要有：1、買賣ETF的傭金;2、買賣ETF的沖擊成本;3、指數期貨的交易成本;4、買賣指數期貨合約的沖擊成本。所以當套利空間大于套利的成本時，便可以進行實際操作。這樣得到指數期貨套利的上限是：...

那么就稱為價差交易．正是由于期貨市場上套利行為的存在，從而極大豐富了市場的操作方式，增強了期貨市場投資交易的藝術特色．在價差交易剛開始出現時，市場上的大多數人都把它當成是投機活動的一種，而伴隨著該交易活動的越來...

1、投資者應選擇在套利利差最大的時候入市，而特惠要求也應達到歷史平均價差水平，才能成功套利。2、不要利用活躍度低、持倉量小的合約套利，避免平倉風險。3、選擇離交割日較遠的期貨合約進行套利，以規避空倉的風險。Kao...

那么就稱為價差交易．正是由于期貨市場上套利行為的存在，從而極大豐富了市場的操作方式，增強了期貨市場投資交易的藝術特色．在價差交易剛開始出現時，市場上的大多數人都把它當成是投機活動的一種，而伴隨著該交易活動的越來...

在商品市場進行期現套利操作，一般要求交易者對現貨商品的貿易、運輸和存儲等比較熟悉，因此參與者多是有現貨生產經營背景的企業。一、期貨套利交易（一）期貨價差的定義期貨價差是指期貨市場上兩個不同月份或不同品種期貨...

在方法上，前者“以市場調研為主”、“科技含量低，開發難度小”，而后者“以市場培育為主”、“科技含量高，開發難度大”。例如，國際上新興起的天氣期貨、“綠色”期貨以及水權市場開發都是典型案例。“雙跨”套利在市場...

1、對沖方法主要有兩種：沽出(賣出)對沖和揸入(購入)對沖，具體操作方法如下：（1）、沽出對沖是用來保障未來股票組合價格的下跌。在這類對沖下，對沖者出售期貨合約，這便可固定未來現金售價及把價格風險從持有股票組合者...

在目前的國內期貨市場中，普遍盛行著"對鎖"的操盤方式也是一種套利操作的"變種"。從對主要期貨品種的持倉結構和交易模式變化的分析表明，大量從股市涌進期市的投資者基本采用一種跨月重倉對鎖的方式，重倉對鎖已占目前龐大...

部分規則如下。期貨是可以雙向操作的，也就是可以做多，也可以做空。在做多時，價格上漲賺錢，價格下跌虧錢。在做空時，價格下跌賺錢，價格上漲虧錢。期貨是可以進行T+0操作的，也就是可以當天買入或賣出后，當天平倉。

（二）：原料與成品之間套利（如大豆與豆粕之間的套利）3、跨市場套利：即是在某一期貨市場買入（賣出）某一月份商品期貨合約的同時在另一市場賣出（買入）同種合約以期在有利時機對沖獲利了結的方式。這次我們提供的有最成熟...