什么是國債期貨最便宜可交割債券

國債期貨和信用債的關系

第二，本文忽略了期貨基差、展期和交易成本對套期保值方法的影響。一般來說，國債期貨基差=最便宜可交割債券價格-期貨價格×轉換因子，但實際操作中我們往往不對最便宜可交割債券價格進行套期保值，而是對一籃子現券進行套期保值...

二、上市交易合約和掛盤基準價5年期國債期貨首批上市合約為2013年12月（TF1312）、2014年3月（TF1403）和2014年6月（TF1406）。各合約掛盤基準價由交易所在合約上市交易前一交易日公布。三、可交割國債和轉換因子5年...

通過期貨公司向中金所申報債券賬戶，審批通過后即可參與國債期貨交割。貨幣期貨合約的概述貨幣期貨合約是指約定在特定日期以特定匯率交易一定數量貨幣的標準化合約，它不僅提供了有效的套期保值工具給金融機構和廣大投入者，也提供了...

交易所會公布各個可交割債券相對于各期限國債期貨合約的轉換因子（CF），且CF在交割周期內保持不變，不需要投資者計算。當一種國債用于國債合約的交割時，國債期貨的買方支付給賣方一個發票價格。發票價格等于期貨結算價格乘以...

與一般期貨相比，國債期貨最大的特殊性在于它的標的合約為“名義標準債券”（或者稱為“虛擬債券”）。充分理解合約交割等級是準確把握國債期貨運行的關鍵因素。實際上，5年期國債期貨是建立在一籃子可交割的國債基礎上的，不過...

美國國債期貨是全球成交最活躍的金融期貨品種之一。2013年9月6日，國債期貨正式在中國金融期貨交易所上市交易。期貨交易是一種復雜的交易方式，它具有以下不同于現貨交易的主要特點：⒈國債期貨交易不牽涉到債券所有權的轉移，...

選B，直接用95.2906/1.02601=92.8749，觀看其他答案只有選項B是最接近的，實際上還是需要考慮回購利率報價的，但由于其他選項相距很大，可以忽略不計了。

這位朋友，你學習的重點跟方向錯了，最基本的K線。。在各個時間段的含義。量在各個時間段的變化。綜合多種盤中條件來判斷整體價格趨勢走向。你提的這些問題偏的太遠了。還是把基礎的東西多看看。慢慢的再深入接觸了解更高一...

什么是折價債券呢?債券到期后它的收益率比息票率大的,也就是債券價格比它的面值低，就叫做折價債券。為什么會有折價債券，除了促銷的原因以外，也可能是因為市場利率提高，而債券的利率已經固定，為了保障投資者的利益，只能...

很明顯，他是在問金融工程問題~~不會的就別說什么國內沒國債期貨。這道題的答案是~空頭方會從中選擇交割價格最便宜的債券，對這種債券的需求增加會使它的價格升高，頻繁的交割使得債券市場有效期長于15年的債券交割價格趨同...