美國國債期貨報價格式

10年期貨國債期貨合約報價為98-175

CBOT中長期國債期貨報價格式為“XX—XX”，“—”號前面的數字代表多少個點，后面的數字代表多少個1/32點。其中，由于5年期、10年期的最小變動價位為1/32點的1/2，所以“—”后面有出現3位數的可能。該題中，10年期...

100W-（100W*（100%-93.58%）)=935800100%-93.58%這個算的是貼現率不知道算的對不對，希望對你有用！！我這回答好像有些晚了，考試的時候都過去了！不好意思！！

（100-96.4）*100%=3.6實際購買所需1000000*[1-3.6%/(12/3)]=1000000*0.991=991000美元

CBOT中長期國債期貨報價格式為“XX—XX”，“—”號前面的數字代表多少個點，后面的數字代表多少個1/32點。其中，由于5年期、10年期的最小變動價位為1/32點的1/2，所以“—”后面有出現3位數的可能。該題中，10年期...

【答案】：C美國中長期國債期貨采用價格報價法，實物交割方式，報價按100美元面值的國債期貨價格報價，賣方具有選擇交付券種的權利。

【答案】：C98-15代表的價格為：98+15／32=98．46875(美元)；對應的合約價值為98．46875×100000／100=98468．75(美元)。

好像有點晚啊，但是現在給出答案不晚吧！同學，當成交指數是93.58，則年體現率是100-93.58=6.42%，因為是13周的短期國債期貨，則3個月的貼現率是6.42%/4=1.605%，故而成交價格是1000000*（1-1.605%）=983950...

【答案】：A、C短期利率期貨的報價一般采用指數報價，現金交割。如CME市場歐洲美元期貨、美國短期國債期貨和ICE歐洲市場的3個月歐元拆放利率期貨。AC項均采用指數式報價，BD項均屬于中長期利率期貨。

不為什么，歷史慣例而已。過去鄭州商品交易所的綠豆漲跌停板不是前一日結算價的3%，而是正負120點；大連大豆的持倉保證金不是按照合約價格的5%-10%來計算，而是固定值---每手1600元；這些都是為了結算上的方便而設計的。

100-98.58=1.42，所以其年貼現率為1.42%，此國債的貼現率即為1.42%/4=0.355%，1000000*（1-0.355%）=996450美元，意味著1000000美元的國債期貨以996450美元的價格成交。賣出價也這樣算。