期貨遠期近期套利
期貨和遠期套利
。。這個簡單,1)當日交割價格分別為0.75美元、1.00美元、1.25美元時,在遠期或期貨市場上空頭交易的盈虧分別為(1-0.75)乘以25萬=62500美元、(1-1)乘以25萬=0美元、(1-1.25)乘以25萬=-62500美元。2)在...
【高分】利率遠期或期貨套利具體是如何操作的?
(135*10.5-45*10)/90=10.753:由于短期國債隱含的遠期利率10.75%高于短期國債期貨隱含的遠期利率10.6%,因此可以采取如下操作套利:賣出45天到期的國債期貨,90天后交割,隱含利率為10.6%,此為成本。賣出135天到期...
期貨套利如何操作?希望有實例圖解
在商品市場進行期現套利操作,一般要求交易者對現貨商品的貿易、運輸和存儲等比較熟悉,因此參與者多是有現貨生產經營背景的企業。一、期貨套利交易(一)期貨價差的定義期貨價差是指期貨市場上兩個不同月份或不同品種期貨...
跨期套利的意義是什么。最近剛開始了解期貨,在看到跨期套利這部分時
這里面主要是有一個套利的概念。所謂套利就是通過對沖獲取利潤的同時規避風險。如果你預期要漲,然后做多,這就不是套利。賭對了全勝,賭錯了全賠,高風險高收益。牛市期間短期漲幅很能大于長期漲幅,所以套利的話可以短期做...
期貨遠期合約和近期合約的區別
1、性質不同隨著交割期限的來臨,影響期貨合約價格的各種因素會逐漸明朗和固定下來,市場人士會逐漸接受現實,掙錢或賠錢的一方慢慢地退出市場,投向新的戰場,這時的期貨合約就為近期合約。遠期合約是交易雙方約定在未來的某一確定...
期貨跨期套利的問題
因為交割的話,你還要支付交割費用(比正常的交易費高十幾倍、幾十倍)、倉儲費用(你接貨后要存放幾個月的)。另外一個重要因素就是,交割時要支付全款的,而做期貨交易只需要支付實際價格5-10%的保證金就行了。還有最...
套利的三種基本方式
而熊市套利則相反,即賣出近期交割月份合約,買入遠期交割月份合約,并期望遠期合約價格下跌幅度小于近期合約的價格下跌幅度。二、跨市套利:1、跨市套利是在不同交易所之間的套利交易行為。當同一期貨商品合約在兩個或更多的...
如何理解外匯期貨跨月套利的經驗法則
2、期貨跨月套利運作模式:期貨的跨月套利,屬于跨期套利的一種,傳統的牛市套利或者熊市套利都有這方面的內容。如果一個品種未來價格看漲,比如黃金、白銀,那么遠期合約的價格漲幅會超過近期合約,我們就可以做多遠期,做空...
在交割期間,期貨價格高于現貨價格將存在套利空間。為什么呢?
如果遠期期貨合約的價格低于近期期貨合約的價格、現貨的價格高于期貨的價格,則基差為正數,這種情況稱為“期貨貼水”,或稱“現貨升水”,遠期期貨合約價格低于近期期貨價格的部分,稱“期貨貼水率”(BACKWARDATION)。期貨升貼水...
什么是期貨套利它與期貨投機相比有什么特點
并期望遠期合約價格下跌幅度小于近期合約的價格下跌幅度。2.跨市場套利(跨市套利)投機者利用同一商品在不同交易所的期貨價格的不同,在兩個交易所同時買進和賣出期貨合約以謀取利潤的活動。當同一種商品在兩個交易所中的價格...