股指期貨的反向套利操作是指

融資融券與期貨交易的區別與聯系

融資融券與期貨交易的區別與聯系：股指期貨是融券前提融券業務,券商要把股票借給投資者，就得先在市場上買入股票；而投資者融券賣出，必然是因為看空該股，此時券商作為借出方卻要面臨股價下跌的風險，因此該業務對券商并沒有...

115.ABD116.ABCD117ABCD118ABD119ABCD120AC121ABCD122AD123AC注意！121應該為ABCD!

所以當套利空間大于套利的成本時，便可以進行實際操作。這樣得到指數期貨套利的上限是：現貨ETF價格+交易成本;如果是進行反向套利操作的話，當指指數期貨的實際價格低于指數期貨的理論價格，此時操作策略是賣出ETF，買入指數期貨，...

股指期貨套期保值是指以滬深300股票指數為標的的期貨合約的套期保值行為。主要操作方法與商品期貨套期保值相同，即在股票現貨與期貨兩個市場進行反向操作。套利亦稱“利息套匯”。主要有兩種形式：(1)不拋補套利。即利用兩國...

無風險利潤。交易者利用股指期貨套利交易可以獲取無風險利潤，套利是在期、現兩個市場同時反向操作，將利潤鎖定，不論價格漲跌，都不會因此而產生風險，故常將期現套利交易稱為無風險套利，相應的利潤稱為無風險利潤。

【答案】：A賣出套期保值是指交易者為了規避股票市場價格下跌的風險，通過在期貨市場賣出股票指數期貨合約，在股票市場和期貨市場上建立盈虧沖抵機制的操作。

1、C2、B（合約存續期長短主要涉及到融資成本，這是套利成本的大頭）3、D4、B5、A6、C7、B8、B9、D10、C11、B12、D

3、解釋：理論上期貨價格與現貨價格會無限接近。當期貨價格接近現貨下行的時候，賣空期指就能盈利了。而如果期貨價格沒有下行，而是現貨價格上行，那么，一攬子股票的上漲就能實現盈利。利用股指期貨對沖系統風險避險：通過反向操作...

股指期貨（SharePriceIndexFutures），英文簡稱SPIF，全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標準化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進...

2、期現套利原理股指期貨現金交割和交割結算價確定的相關規則，使得到期日期貨價格收斂于現貨價格。如果不考慮交易成本，一旦期貨指數價格偏離現貨指數價格，就可以通過套利交易鎖定利潤。但實際操作中，由于存在買賣手續費，沖擊...