國債期貨套利包括

我國有哪些種類的利率期貨?

短期利率期貨以短期利率債券為基礎資產，一般采用現金結算，其價格用100減去利率水平表示。兩種最普遍的短期利率期貨是短期國債期貨和歐洲美元期貨。短期國庫券的期限分為3個月(13周或91天)、6個月(26周或182天)或1年不等。

對于期貨基礎考試來說，計算題的出題點主要在第四至九章。而考試重點在于期貨套利的考察，包括商品期貨、外匯期貨、國債期貨和股指期貨的套利操作和運用。因此掌握商品期貨相關套利試題的做題技巧，是提升做題速度的關鍵。而其他...

如果我們當前買入國債1203合約，同時賣出國債1209合約，當時獲利0.39元；在3月份國債1203合約到期時付出100元，然后在9月份國債1209合約到期時收獲100元，總計半年獲利0.39元。這是一個沒有計算時間成本（機會成本）的套利策略...

中國金融市場上在不同市場上發行和交易的國債品種和數量很多，基本上每年每期國債都可以在銀行間市場和交易所市場上市交易，但在交易所交易活躍的品種并不多，跨市場套利時有出現，并不經常。當前國債期貨更只是在中金所（中國...

第一題：期貨價格=CRD報價/轉換因子=95.2906/1.0261=92.867，與這個答案最接近的是B。第二題：選A、C

【答案】：A、B、C、D國債期貨合約是買賣雙方就將來某一特定時刻、按照某一特定價格，購買或出售某一特定數量的某一特定國債產品所做的承諾。期限、價格、數量和標的國債，是國債期貨合約中必不可少的四項基本要素。

依據無套利定價原理,國債期貨價格等于國債現券價格加上融資成本減去國債票面利息收入。在正常利率期限結構下，短期利率一般會低于中長期利率水平，所以國債現券的融資成本一般會低于所持國債的票面利息，國債期貨合約通常表現為貼水。

資本市場利率期貨)中長期利率期貨，是指標的債券的期限在1年以上的利率期貨。或者說，中長期利率期貨，是指以資本市場的各類債務憑證為標的物的利率期貨。包括各種中期限的國債利率期貨、長期限的國債利率期貨等。

與一般期貨相比，國債期貨最大的特殊性在于它的標的合約為“名義標準債券”（或者稱為“虛擬債券”）。充分理解合約交割等級是準確把握國債期貨運行的關鍵因素。實際上，5年期國債期貨是建立在一籃子可交割的國債基礎上的，不過...