期貨套利策略中

什么是套利交易

也可以是相互關聯的兩種不同商品。還可以是不同期貨市場的同種商品。套利交易者同時在一種期貨合約上做多在另一種期貨合約上做空，通過兩個合約間價差變動來獲利，與絕對價格水平關系不大。套利交易與通常的投機交易相比具有...

【答案】：D在無套利市場，如果兩種金融資產未來的現金流完全相同（稱為互為復制），則當

亦即差價擴大（或縮小）到一定的程度又會恢復到原有的平衡水平，這樣，才有套利的基礎，否則，在兩個沒有相關性的合約上進行的套利，與分別兩個不同的合約上進行單向投機沒有什么兩樣。參考資料來源：百度百科-期貨套利...

【答案】：B最傳統的對沖策略是套利策略，有轉債套利、股指期貨期現套利、跨期套利、ETF套利等。

期貨市場是有效的，資源總能在一定的時間和空間中得到有效配置。也就是說，資金的喜好或市場價格的外在表現能有效推動價差回歸正常。在一段時間內，套利品種的價差總是圍繞正常的理論價差上下波動，即使在某一時刻價差偏離正常...

在國外，統計套利策略取得了良好的業績，尤其在熊市階段該策略的表現非常突出。一、持有成本策略通常在期現套利中，會根據持有成本定價模型計算期貨的合理價格，并考慮各項成本來確定套利的上下邊界，在跨期套利中，我們借鑒這一...

顧名思義，蝶式套利像蝴蝶一樣，翅膀是要對稱于身體兩側的。在期貨套利中的三個合約是較近月份合約，遠期合約以及更遠期合約，我們稱為近端、中間、遠端。正是由于不同交割月份的期貨合約在客觀上存在著價格水平的差異，...

期現套利本身即利用的是期貨和現貨之間不合理的價差，盈利也是以這個價差為基礎的。在現貨本身價格不發生反轉的話，收益收斂。但要注意的是風險，如果套利策略本身的假設有問題的話，虧損就可能擴大。

跨期套利是指利用不同時間點的期貨合約價格波動，買入低價的合約，在高價的時間賣出實現利潤的一個套利行為。跨期套利一般分為兩種分類：單一品種跨期套利_