美國十年期國債期貨價格為什么高于面值

美國長期國債期貨和歐洲美元期貨的報價和合約面值

1000美元×96＋31.25美元×21＝96656.25美元為該合約價值。如果新合約報價為97－02，則表明文該合約上漲13/32點，就是13×31.25＝406.25美元。cbot的30年期國債的最小變動價位為一個點的1/32點，即代表31.25美元（...

而債券本身的面值也是固定的，也就是債券投資的未來現金流在不違約的前提下是可預期的，對于債券投資的債券估值是利用現金流折現模式進行的(也就是說利率與價格成反比關系)，而一般來說債券投資很多時候是十分看重那一個持有...

美國CBOT中長期國債期貨的報價方式，稱為價格報價法。CBOT5、10、30年國債期貨的合約面值均為100000美元，合約面值的1%為1個點，也即1個點代表1000美元；30年期國債期貨的最小變動價位為1/32個點，即代表31.25美元/合約...

【答案】：B合約價值=97×1000+16.5×31.25=97515.625（美元）。

美國信用市場正在不斷惡化。4月22日，美國2年期國債的收益率與10年期國債收益率之間的利差收窄至1.48%。2年期國債上漲至99.125美元，收益率為2.21%；10年期國債價格為98.344美元,利率下跌4個基點至3.69%。這是自...

美國十年期國債收益率持續上升這意味著交易員們正在定價十年期美債收益率將從當前水平漲至1.6%，或者從目前水平大幅回落至1%。此外，期權市場還表明利率升高的風險也有所增加。2經濟樂觀向好，這對于債券是利空的。債券是...

這道題是參照CBOT的中長期國債期貨采用價格報價法。5、10、30年國債期貨的合約面值均為10萬美元，合約面值的1%為1個點，即1個點代表1000美元；30年期國債期貨的最小變動價位為1/32個點，即代表31.25美元/合約；此外，5...

國債期貨持倉量高說明什么原因？（1）跨品種套利參與力量增加：從三個合約的持倉量變化也能發現這一結論，在10年期合約持倉量上升的同時，2年期和5年期合約的持倉量也上升明顯。這說明，確實有部分投資者會同時參與這三個...

中長期國債期貨采用價格報價法。本題中，10年期國債期貨的合約面值為100000美元，合約面值的1%為1個點，即1個點代表1000美元；報價以點和多少1/32點的方式進行，1/32點代表31．25美元。10年期國債期貨2009年6月合約交割...

債券的面值與債券實際的發行價格并不一定是一致的,發行價格大于面值稱為溢價發行,小于面值稱為折價發行,等價發行稱為平價發行。國債利率為什么高于同期銀行存款利率?;???一:國家政策的扶持???長期以來我國國債預期年化利率一直高于銀行同期...