近月期貨合約合理價差怎么算的

期貨價差是什么?

所謂的價差期貨說的就是期貨的套利。套利的種類也有好幾種：1、期現套利:利用期貨與現貨的價差套利，簡單來說就是期貨與現貨的差價不在歷時正常水準就會產生套利的空間。2、跨期套利:同品種不同月份的合約的差價不在正常...

大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標準化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農產品)，也可以是金融工具。交收期貨的日子可以是一星期之后，一個月之后，三個月之后，甚至一年之后。

價差包括期貨和現貨價差，不同期貨品種之間的價差，還有就是你剛才說的同一種合約不同月份之間的價差。

期貨的價格是變動的價格，每一分每一秒都在變動，它的價格不是算出來的，而是在大家不斷的出價的情況下變動價格。

第一題5月份大豆合約價格低，7月份大豆合約價格高。價差擴大意思就是高的（7月）相對低的（5月）價格更高，所以應該做多高的（7月），做空低的（5月）。答案是B如果5月和7月價格調換，按照做多高的，做空低...

期貨的一手價格與品種有關，不同的品種每一手都有不同的期貨交易單位。期貨價格是在交易所的交易廳里通過公開競價方式產生的，國外大多采用公開叫價方式，而我國均采用電腦交易。期貨的主要特點：1、期貨合約的商品品種、交易...

價差（Spread）：使用建倉時，價格高的合約價格減去價格較低的合約價格。當市場是牛市時，一般說來，較近月份的合約價格上漲幅度往往要大于較遠期合約價格的上漲幅度。在這種情況下，買入較近月份的合約同時賣出遠期月份的合約...

根據交易結果和交易所有關規定對會員交易保證金、盈虧、手續費、交割貨款及其它有關款項進行計算、劃撥業務時參考的基準價就是期貨結算價，又分當日結算價與最后交易日交割結算價。分項結算公式為：當日盈虧=平倉盈虧+持倉盈虧...

當日盈虧：10000+8000=18000元保證金占用：2040*10*20*5%=20400元。結算準備金余額：118000-20400=97600元。So，答案是D你說的銅因為沒有說明保證金比例和其他細節所以沒法算..Q2.某投資者這么做是跨合約套利...Q3....

如果你保證金足夠，則直接開遠期合約如果你保證金不足，則先平近期合約注意點如下：1，盡量選擇遠期的次主力合約，即交易量，持倉量僅次于當前的主力合約。2，主力合約不要等到交割月才平，這樣保證金會比較高，甚至淪為...