國債期貨怎么交割的

國債期貨投資的四點忠告

1、國債期貨的交割結算價和交割貨款并不完全相同。國債期貨采用滾動交割方式，自交割月首日至最后交易一個交易日的交割結算價為當日結算價，最后交易日的交割結算價為該合約最后交易日全部成交價格按照成交量加權的平均價。

國債期貨的收盤價是指合約當日的最后一筆成交價格。誤區三：認為國債期貨的最后交易日在月末從我國國情上看，由于我國資金市場在季末容易出現異常波動，為了避開每季度下旬這一時期，保證國債期貨交割的安全和順暢，國債期貨的...

基差法反映的是空頭購買國債現貨用于交割的成本，基差最小的即為CTD券。凈基差法則在前者基礎上，考慮了持有期的票息收益以及資金的機會成本（或融資成本）。根據最大隱含回購利率法推出國債期貨CTD券的經驗法則如下：（1）當...

國債期貨交割月份前一個月中旬的前一交易日結算時起，交易保證金暫定為合約價值的4%，交割月份前一個月下旬的前一交易日結算時起，交易保證金暫定為合約價值的5%。上市首日各合約的漲跌停板幅度為掛盤基準價的±4%。這是...

國債的期貨現貨套利策略,本質上則是對于基差的預期變化進行交易。國債期貨交割的時候期現基差是0，因此如果市場上出現負基差，就可以做多基差，如果在后續交易中出現正基差，可以平倉獲利，或者持有至交割，獲取基差的利潤，這是...

期貨實物交割是什么意思?實物交割是指期貨合約到期后，根據交易所的規則和程序，交易雙方通過該期貨合約所載商品所有權的轉移，了結未平倉合約的過程。目前在國內商品期貨實行實物交割，股指期貨實行現金交割，國債期貨提供實物交割...

合約的最后交易日為合約到期月份的第三個周五，最后交易日即為交割日。最后交易日為國家法定假日或者因異常情況等原因未交易的，以下一交易日為最后交易日和交割日。到期合約交割日的下一交易日，新的月份合約開始交易。合約的...

交割過多，表明市場流動性差；交割過少，表明市場投機性強。在成熟的國際商品期貨市場上，交割率一般不超過5%。不過國債期貨采用實物交割的最大問題在于可交割國債數量。對機構投資者來說，不論是平日持有的國債頭寸，或是通過...

國債期貨采用滾動交割方式，自交割月首日至最后交易日前一個交易日的交割結算價為當日結算價，最后交易日的交割結算價為該合約最后交易日全部成交價格按照成交量加權的平均價。十年國債期貨是中國金融期貨交易所上市的品種，代碼...

1994年結束時，上交所的全年國債期貨交易總額達到1.9萬億元。1995年以后，國債期貨交易更加火爆，經常出現日交易量達到400億元的市況，而同期市場上流通的國債現券不到1050億元。由于可供交割的國債現券數量遠小于國債期貨的...