期貨正套反套是什么意思

國債期貨適合正向套利不適合反向套利

目前中國金融市場上在不同市場上發行和交易的國債品種和數量很多，基本上每年每期國債都可以在銀行間市場和交易所市場上市交易，但在交易所交易活躍的品種并不多，跨市場套利時有出現，并不經常。截至到2012年2月，在銀行間...

比如大豆油，和棕櫚油。在使用上可以有一部分替代（比如都可以燒）。因此他倆價格就有一個正常的比價關系。套利就是，當大豆油和棕櫚油價格一個賊高，一個賊低，按照正常關系，肯定他倆的差價要拉平，所以你就一個做多，...

無套利區間是指正套和反套都沒有盈利空間，也就是買現貨拋期貨或者是買期貨拋現貨都是沒有盈利空間的。前者就是區間的上邊界，后者則是下邊界。設上邊界值為y，則有y-1953.12-c=0（C為成本，包括現貨股票和期指的...

不是整套，是正套。玻璃的正向套利單可以繼續持有，不用平倉。

就是期貨的正向市場套利，即買近期合約同時賣遠期合約。

蝶式套利在凈頭寸上沒有開口，它在頭寸的布置上，采取1份近端合約：2份中間合約：1份遠端合約的方式。其中近端、遠端合約的方向一致，中間合約的方向則和它們相反。這樣，整個套利就由一個正套和一個反套構成。至于正套在...

移倉：以當前持倉合約的相同持倉方向和相同持倉量對所要移至的合約進行開倉，實現倉位的轉移。溫馨提示：以上內容僅供參考。應答時間：2021-12-20，最新業務變化請以平安銀行官網公布為準。

但隨著09出現擠倉行情，繼續做反套顯然是不太合適，因為擠倉是近月比遠月強，在邏輯上與反套是相矛盾的。實際上，由于看好四季度甲醇旺季行情，部分有接貨能力的法人會在九一價差-100左右的時候開始做正套，若價差進一步拉大...

1、套利策略：最傳統的對沖策略套利策略包括轉債套利、股指期貨期現套利、跨期套利、ETF套利等，是最傳統的對沖策略。其本質是金融產品定價“一價原理”的運用，即當同一產品的不同表現形式之間的定價出現差異時，買入相對低估...

在OTC市場“反套”操作更容易赤裸裸地暴露在國際大鱷面前，失敗則是必然的。其七，加強監管，制止盲目參與LME金屬交易的熱潮。期貨投資是非常專業的金融投資，若沒有豐富經驗和專業水平的交易團隊，沒有良好的心理素質與資金實力...