期貨的合約價值和理論價值公式

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公式就是使用最新價*10000就能得出每張50etf期權合約的買入價格了，以及滬深300ETF期權也是這樣理解的。50etf期權合約的類型通常又分為三種，虛值，實值和平值。而我們常說的時間價值和內在價值，就是在合約上面做區分的。圖文...

簽期貨合同是以當前價格買入或者賣出遠期貨物實物。簽訂那一刻，這份合約的遠期價值是按現實價格約定的，所以合約的遠期值為0。而后隨著商品期貨價格的變化，導致你手里這份合約的遠期值隨之變化，所以你的合約就產生了差價，即...

商品期貨采用的是日內加權平均，也就是用下面這個公式：結算價=每一成交價格成交價格*該價格成交量/總的成交量金融期貨，國內尚未推出股指期貨，采用下面的方式當日結算價采用該期貨合約最后一小時按成交量加權的平均價。原因...

現貨總價值*貝塔系/一張合約價值是這個公式舉例：滬深300是300只股票，每只股票的走勢和指數是不同的，需要有一個系數做調整

3.5對于新開客戶,各期貨公司及銀行也會推出一定的優惠活動來吸引新客戶。如免手續費、低卡費率等。建議關注相關訊息,合理享受各類優惠政策。定期比較各家條款,避免資金被過度占用。綜上,使用信用卡繳納期貨保證金時,關鍵是...

IH股指是滬深300指數期貨，它是根據滬深300指數的價格變動而浮動的。IH期貨的交易單位是每點200元人民幣，具體計算公式如下：IH期貨價格×交易手數×200元/點=合約價值舉個例子，如果IH期貨價格為4000點，你交易了...

因此，在正常情況下，在合約到期前理論基差必然存在，而價值基差不一定存在；事實上，在市場均衡的情況下，價值基差為零。所謂持有成本是指投資者持有現貨資產至期貨合約到期日必須支付的凈成本，即因融資購買現貨資產而支付的...

看漲期權的內在價值=股票市價-執行價格，股票市價2、看跌期權的內在價值的公式：股票市價>執行價格；看跌期權的內在價值=0；股票市價期權的內涵價值，指的是期權價格中反映期權敲定價格與現行期貨價格之間的關系的那部分價值。

在一份期貨合約開啟時，合約本身是沒有價值的。但隨著現貨價格的改變，對應期貨合約的價格也會發生改變，相應的帶動了原有合約價值的變化。舉個例子，在達成合約的時期t時，期貨價格（指約定的交割價）為F=1.1，現貨...

根據商品的情況，持有成本要考慮的因素包括倉儲、保險和運輸等等。公式如下：遠期價格=即期或現金價格+持有成本。遠期合約價值為零，不僅指遠期合約簽訂時，買賣雙方不需要交換任何現金流，但重要的是，到了交割日，交割價格就是...