簡述國債期貨多頭套期保值策略

套期保值什么意思

套期保值的解釋（原創）\x0d\x0a基本原理是：\x0d\x0a1期貨價格和現貨價格基本同步\x0d\x0a2放棄一個有可能獲利的機會，最終獲得回避風險、鎖定利潤的目的。\x0d\x0a舉兩個例子：\x0d\x0a一：你...

2013年9月6日，國債期貨正式在中國金融期貨交易所上市交易。作為基礎的利率衍生產品，國債期貨具有如下功能：第一，規避利率風險功能。由于國債期貨價格與其標的物的價格變動趨勢基本一致，通過國債期貨套期保值交易可以避免因利率...

【答案】：B、C實務中常用的確定套期保值比率的方法有久期中性法和基點價值法兩種。從久期和基點價值的定義可以看出，久期和基點價值其實是一個硬幣的兩面，它們衡量的都是債券價值與利率的關系，只不過一個是百分比相對變動...

【答案】：C、D國債期貨基差交易策略包括：①買入基差（基差多頭）策略，即買入國債現貨、賣出國債期貨，待基差擴大平倉獲利；②賣出基差（基差空頭）策略，即賣出國債現貨、買入國債期貨，待基差縮小平倉獲利。

【答案】：B國債期貨合約數=債券組合基點價值÷期貨合約基點價值。而期貨合約基點價值約等于最便宜可交割國債的基點價值除以其轉換因子。

這位朋友，你學習的重點跟方向錯了，最基本的K線。。在各個時間段的含義。量在各個時間段的變化。綜合多種盤中條件來判斷整體價格趨勢走向。你提的這些問題偏的太遠了。還是把基礎的東西多看看。慢慢的再深入接觸了解更高一...

那么他就可以事先在國債期貨市場上建立一個多頭部位。如果市場利率正如預期的那樣上升，銀行將因購買債券成本而遭受損失，但是，由于進行了多頭套期保值，這些損失基本上被銀行在期貨市場上的盈利所抵消。反之亦然。

你好，據我所知，國債期貨對沖意思就是防止虧損的一種投資方法。另外它的策略具有高流動性、高杠桿以及可做空等優點，希望對你有用。

【正確】在實際操作中，由于國債期貨是一種虛擬的標準化合約，被實施套保的債券與期貨合約的基礎債券一般來說并不相同，也就是說，套保者持有的現貨價格的變化與國債期貨的收益率變化并不完全相關。

具有一般期貨所具備的價格發現，回避風險套期保值的功能。國債期貨可以更好的促進國債市場化定價機制的形成，同時也為國債投資者提供了一個良好的風險對沖工具。