期貨跨品種套利案例

商品期貨套利的跨品種套利

跨品種套利是指利用兩種不同的，但相互關聯的商品之間的合約價格差異進行套利交易，即買入某一交割月份某種商品合約，同時賣出另一相同交割月份相互關聯的商品合約，以期在有利時機同時將這兩個合約對沖平倉獲利。跨品種套利的...

(2)兩種期貨商品之間的價格波動必須具備一定的相關性和聯動性。這一點可以從概率統計學角度計算并證明。實踐經驗表明，相關系數在“0.7-0.95”之間的期貨品種套利效果比較好。如果相關性過高，風險固然很小，但套利空間太...

資料擴展：股指期貨套利可以簡單分為：1.股指期貨與股指現貨之間的套利：利用期貨指數與現貨指數之間的不合理關系進行套利的交易行為叫無風險套利.2.股指期貨不同合約之間的套利：利用期貨合約價格之間不合理關系進行套利交易的稱...

目前跨品種套利主要以基本面套利和產業上下游套利為主。私募排排網上就有很多不收認購費的CTA策略私募基金產品。點擊查看跨期套利還有跨期套利，是指投資者在同一期貨品種的不同合約月份建立起相等數量、相反方向的交易，并...

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菜粕和豆粕比較好，因為活躍合約多，而橡膠只有一個主力合約，其他合約相對來說不大活躍，跨期組合的話也許不一定能立即成交，不過這都只是相對而言。

并期望遠期合約價格下跌幅度小于近期合約的價格下跌幅度。跨市套利是在不同交易所之間的套利交易行為。當同一期貨商品合約在兩個或更多的交易所進行交易時，由于區域間的地理差別，各商品合約間存在一定的價差關系。例如倫敦金屬...

跨期套利正是通過觀察期貨各合約價差的波動，以賺取差價為目的，在同一期貨品種的不同合約月份建立數量相等、方向相反的交易部位，并以對沖或交割方式結束交易的一種操作方式。正向市場時，價差為負，表現為遠月升水，反向市場...

套利指試圖利用不同市場或不同形式的同類或相似金融產品的價格差異牟利。2、例子：A市場蘋果賣10元1KG，B市場蘋果賣15元1KG，你就可以在A買蘋果，在B賣，這樣你就無風險獲利5元。天津貴金屬交易所，白銀報價***...