股指期貨合約理論價格兩條公式

股指期貨合約張數公式

期貨公式總結+Xnβn(36)股指期貨套期保值中合約數量的確定買賣期貨合約數=×β系數(37)

股指期貨以滬深300指數為標的一點300元中國金融交易所3月5日收盤價計算3662.8*300=1098840元保證金為12%也就是1098840*12%=131861元這是一手股指期貨的保證金做對20點賺6000做錯虧6000...

股指期貨交易與股票交易的不同股指期貨合約以當日結算價作為計算當日盈虧的依據。具體計算公式如下：當日盈虧=∑[(賣出成交價-當日結算價)×賣出量]+∑[(當日結算價-買入成交價)×買入量]+(上一交易日結算價-當日結算價)...

為說明股票指數期貨合約的定價原理,我們假設投資者既進行股票指數期貨交易,同時又進行股票現貨交易,并假定1)投資者首先構造出一個與股市指數完全一致的投資組合(即二者在組合比例、股指的"價值"與股票組合的市值方面都完全一致);(2)投資...

第九章股指期貨和股票期貨第一節股票指數與股指期貨主要掌握:股票指數的概念;主要股票指數;股票市場風險;股指期貨;股指期貨與股票交易的區別。第二節滬深300股指期貨的基本制度規則主要掌握:滬深300股指期貨合約條款內容;滬深300股票...

股票指數期貨是指以股票價格指數作為標的物的金融期貨合約。在具體交易時，股票指數期貨合約的價值是用指數的點數乘以事先規定的單位金額來加以計算的，如標準·普爾指數規定每點代表500美元，香港恒生指數每點為50港元等。股票...

商品期貨采用的是日內加權平均，也就是用下面這個公式：結算價=每一成交價格成交價格*該價格成交量/總的成交量金融期貨，國內尚未推出股指期貨，采用下面的方式當日結算價采用該期貨合約最后一小時按成交量加權的平均價。原因...

股指期貨合約價值=期貨合約價格×點數，2109合約今天的收盤價是4838.2，合約乘數是300，一手的合約價值=4838.2×300=1451460

\x0d\x0a\x0d\x0a滬深300股指期貨操作技巧，技術分析包含三個要素：價格、成交量和持倉量，主要有圖形分析、趨勢分析、結構分析和市場性質分析等。圖形分析是通過反轉型態和連續型態告訴我們市場原有趨勢已經結束還是繼續...

采用上述方法仍無法確定當日結算價或者計算出的結算價明顯不合理的，交易所有權決定當日結算價。二、最后交割日的結算價。這時股指期貨的交割結算價為，以現貨盤面指數最后2小時的算術平均價。計算結果保留至小數點后兩位。并且...