年量化中心的股指期貨對沖成本大約是

可否舉例解釋什么是股指期貨對沖?

而且倉儲費用也是一筆不小的開支,但是后期企業確需PVC原材料,到時候不得不高價采購,提高企業生產成本,壓縮利潤。由于存在PVC期貨,企業可以在期市上進行買入套保,鎖定成本。具體操作步驟如下:2011年11月下旬,預期現貨價格將上漲...

因此，量化對沖交易將成為獲取絕對收益的核心。丁鵬表示，目前國內市場應用較多的還是期現的套利交易，而實際上，量化的概念包括期貨、期權套利及算法交易等。以股指期貨套利為例，其基本概念是指利用股指期貨市場存在的不合理價格...

量化投資的最大的特點是強調紀律性，即可以克服投資者主觀情緒的影響。“對沖”的概念最早由AlfredW.Jones于1949年創立第一只對沖基金時提出，他認為“對沖”就是通過管理并降低組合系統風險以應對金融市場變化。資本資產...

含義是指某一特定商品在某一特定時間，地點的現貨價格和期貨價格之差，對成本要求不太高。股指貼水的意思是指股指期貨價格低于現貨價格，在股指期貨中講到貼水的話，一般就要講到基差，因為股指貼水的是指就是基差的變化，它的...

對沖策略是同時在股指期貨市場和股票市場上進行數量相當、方向相反的交易，通過兩個市場的盈虧相抵，來鎖定既得利潤或成本，進而規避股票市場的系統性風險的一種策略。對沖策略的具體做法為，已持有股票組合的投資者，預期股市...

股指期貨交易的主要參與者包括投機者和對沖者。投機者通過對股指期貨合約的交易來賺取差價，期望能夠從市場波動中獲利；對沖者則是為了規避市場風險，將股票等實際資產的價格風險轉移給期貨市場。股指期貨市場的交易時間通常是工作...

量化對沖基金怎么樣？量化對沖基金的特點：1、投資范圍廣投資策略靈活普通公募產品由于投資范圍受限，參與衍生品投資的比例較低，例如我國證券投資基金參與股指期貨交易指引規定，基金持有的買入股指期貨合約價值不得超過...

二、量化對沖程序與方法1.量化對沖程序化交易的對象：股票、債券、期貨、現貨、期權等等2.量化對沖產品的操作流程。先用量化投資的方式構建股票多頭組合，然后空頭股指期貨對沖市場風險，最終獲取穩定的超額收益。3.量化...

合約的最后交易日為合約到期月份的第三個周五，最后交易日即為交割日。最后交易日為國家法定假日或者因異常情況等原因未交易的，以下一交易日為最后交易日和交割日。到期合約交割日的下一交易日，新的月份合約開始交易。合約的...

套期保值利用套保比率，我們即可計算出為現貨做對沖所需要的期貨合約的數量，其計算公式為：對沖所需股指期貨合約數量=現貨量÷合約價值；合約價值的計算公式為：股指期貨的合約價值=期貨指數×合約乘數套期保值又稱對沖貿易，是...