期貨期權定價公式

期權、期貨及其他衍生產品的目錄

16.3歐式即期期權和歐式期貨期權16.4看跌看漲期權平價關系式16.5期貨期權的下限16.6采用二叉樹對期貨期權定價16.7期貨價格在風險中性世界的漂移率16.8對于期貨期權定價的布萊克模型16.9美式期貨期權與美式即期期權16.10期貨式期權小結推薦閱讀練習題...

期權的保證金和權利金都是期權交易中的資金概念，它們在期權交易過程中起到了不同的作用。首先，權利金是期權買賣雙方在交易時約定的期權價格，也可以理解為期權買方支付給期權賣方的價值。權利金的大小通常受到多種因素的影響...

有兩種,一種是美式的,一種是歐式的定價方式.按目前國內即將上市的期貨品種,采用是美式期權.有二叉樹模型和B--S模型

并獲得合約規定的標的物。期貨：和遠期合約一樣，不同的是交易對方是交易所，期貨合約是標準化的。期權：和期貨、遠期不同，期權在購買時就要支付期權費，但期權費不是標的物價格。期權到期時，持有人可以決定是否行權。

期貨：和遠期基本一樣，無非這個合約是只能在交易所進行，而且這個合約或者叫合約本身都可以買賣！期權：簽訂一個合約，現在約定一個交易價格，將來某一個固定時間固定地點就可以行使權利！互換，給你來個定義：金融互換是兩個...

書本的東西，僅是個開頭，自己一定得從其他各個方面精進才行，想想成為一個合格的期貨資訊/分析師到底需要哪些知識，然后去搞透這些知識，沉下心來一點點拔高，自然結果不會差。11月份再戰吧！共勉。歡迎多溝通交流。

期權費和執行價格有3點不同：一、兩者的實質不同：1、期權費的實質：指期權合約買方為取得期權合約所賦予的某種金融資產或商品的買賣選擇權而付給期權合約賣方的費用。2、執行價格的實質：指期權交易雙方商定在規定未來某...

《期權、期貨及其他衍生產品(原書第8版)》不僅有淺顯易懂的實際例子,也有具體的數學模型和定價公式,不僅對于簡單的股票、商品、外匯類產品有系統介紹,而且對各類主要利率類和信用類衍生產品也有相當的介紹和分析,對我們了解、熟悉和分析...

這個問題問的好！問的是期貨的根本！期貨最主要的目的是降低材料生產商和材料購買商的經營風險。比如你是生產黃金的，生產都是有周期，需要兩個月后出售。但是，考慮到兩個月后市場由于某些原因黃金價格會下降，對于沒有期貨...

買入，看漲，410，-21.75賣出，看跌，310，+28期權盈利6.25411賣出，盈利1，合計盈利6.25+1＝72.5