股指期貨貼水率計算期權價格

期貨貼水和升水是什么意思?

如果遠期期貨的價格低于近期期貨的價格、現貨的價格高于期貨的價格，則基差為正數，這種情況稱為“期貨貼水”，或稱“現貨升水”，遠期期貨價格低于近期期貨價格的部分，稱“期貨貼水率”（BACKWARDATION）。關于基差的概念：是指...

假定在1999年10月27日某種股票市場指數為點，每個點"值"25美元，指數的面值為66745美元，股指期貨價格為2696點，股息的平均預期年化收益率為年3月到期的股票指數期貨價格為2696點，期貨合約的最后交易日為2000年的3月19日，...

合約價值計算,期貨合約價值計算公式.合約價值等于股指期貨價格乘以乘數，因此一張合約的價值受到股指期貨價格和合約乘數的影響而變動。在其他條件不變的情況下，合約乘數越大，合約價值意味著股指期貨合約價值越大。合約價值在其他...

對股票指數期貨進行理論上的定價，是投資者做出買入或賣出合約決策的重要依據。股指期貨實際上可以看作是一種證券的價格，而這種證券就是這上指數所涵蓋的股票所構成的投資組合。同其它金融工具的定價一樣，股票指數期貨合約的...

期權價格亦稱期權費、期權的買賣價格、期權的銷售價格。通常作為期權的保險金，由期權的購買人將其支付給期權簽發人，從而取得期權簽發人讓渡的期權。它具有既是期權購買人成本，又是期權簽發人收益的二重性，同時它也是期權購買...

12月份股指期貨理論價格=S(t)*[1+(r-d)*(T-t)/365]此題中，S(t)=1953.12,r=4.8%,d=2.75%,而時間段為11月19到12月19，正好為一個月，所以(T-t)/365可以直接用1/12替代∴12月份股指期貨理論...

看跌期權是指期權買方擁有在將來某一時間以特定價格賣出標的資產的權利。影響股指期權價格的主要因素包括標的指數價格、行權價格、波動率、無風險利率、到期剩余時間和紅利等。

期權的均衡價格是指期權市場上期權價格的合理水平，即期權價格與內在價值相等時的價格。期權的均衡價格通常可以通過以下公式進行計算:期權的均衡價格=期權的內在價值+期權的時間價值其中，期權的內在價值是指期權買方行權時...

期權價格=期權的內在價值+期權的時間價值。期權的內在價值是指期權立即履約（即假定是一種美式期權）時的價值。期權的時間價值有兩部分組成，波動率帶來的時間價值和資金本身的時間價值。美式期權美式期權(Americanoption)是指...