股指期貨合約理論價格公式

簡述指數期貨的定價原理

指數期貨價格計算公式,指數期貨的定價原理從股票價格的塑性和彈性理論得到啟發，移植股票價格的彈塑性模型于股指期貨價格的研究中。人們認為市場自身行為是技術分析的聚焦點，指數期貨價格而市場自身行為最基本的表現就是價格和成交...

(二)、滬深300指數期貨定價公式前面是根據合約持有期限1年情況下推導出的股指期貨一般定價公式，但根據滬深300指數期貨的合約設置上來看，最近兩個近月和最近兩個季月的合約月份決定了，合約最長交易時間不超過8個月，因此滬深...

你算得對。可以用Excel檢驗下=1910*EXP((0.048-0.0275)/12)

股指期貨結算價格有兩種情況。一、正常交易日的結算價。這時以期貨盤面交易的最后一小時成交價格、按照成交量的加權平均價。計算結果保留至小數點后一位。最后一小時因系統故障等原因導致交易中斷的，扣除中斷時間后向前取滿一...

(三)股指期貨合約的定價對股票指數期貨進行理論上的定價,是投資者做出買入或賣出合約決策的重要依據。股指期貨實際上可以看作是一種證券的價格,而這種證券就是這上指數所涵蓋的股票所構成的投資組合。同其它金融工具的定價一樣,...

股指期貨以滬深300指數為標的一點300元中國金融交易所3月5日收盤價計算3662.8*300=1098840元保證金為12%也就是1098840*12%=131861元這是一手股指期貨的保證金做對20點賺6000做錯虧6000...

即股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨），是指以股價指數為標的資產的標準化期貨合約。雙方約定在未來某個特定的時間，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。股指期貨交易的標的物是股票價格指數。

從而提供期貨交易的參考基準。當股指期貨的價格高于掛牌基準價時，表明市場看漲情緒較強；當股指期貨的價格低于掛牌基準價時，表明市場看跌情緒較強。這樣的關聯使得股指期貨合約可以參考指數價格波動的衍生工具進行交易。

現貨總價值*貝塔系/一張合約價值是這個公式舉例：滬深300是300只股票，每只股票的走勢和指數是不同的，需要有一個系數做調整

在《中國金融期貨交易所結算細則》中，當日結算價采用該期貨合約最后一小時按成交量加權的加權平均價。原因是為了防止市場可能的操縱行為以及避免日常結算價與期貨收盤價、現貨次日開盤價的偏差太大。合約最后一小時無成交的，...