國債期貨的久期計算

假設面值1000000美元的3個月期國債期貨,成交價為96.4年貼現率為為3.6...

（100-96.4）*100%=3.6實際購買所需1000000*[1-3.6%/(12/3)]=1000000*0.991=991000美元

因為國債的風險小，且作為一種收益資產，在眾多投資理財產品中，被投資者所喜愛。國債利率上升，意味著經濟快速增長，市場經濟處于良好態勢，投資收益穩定。那么你知道國債期貨收益率計算公式是什么嗎？請點擊輸入圖片描述（最多...

這位朋友，你學習的重點跟方向錯了，最基本的K線。。在各個時間段的含義。量在各個時間段的變化。綜合多種盤中條件來判斷整體價格趨勢走向。你提的這些問題偏的太遠了。還是把基礎的東西多看看。慢慢的再深入接觸了解更高一...

如果國債1209在3月15日的價格高過98.57,則虧損加大;如果低于,則出現盈利,但相對于只購買120003來說,都使得虧損的金額和概率大幅減少。組合保值當然如果不是用5年的國債現貨與其共同構建套期保值,那么國債期貨還具有快速修正組合久期的作用...

【答案】：B國債期貨合約可以用“最便宜可交割券的DV01／對應的轉換因子”和“最便宜可交割券的久期”來作為期貨合約DV01和久期的近似值。故此題選B。

第三，促進國債發行功能。國債期貨為國債發行市場的承銷商提供規避風險工具，促進承銷商積極參與國債一級和二級市常第四，優化資產配置功能。通過交易的杠桿效應，國債期貨具有較低的交易成本，能夠方便投資者調整組合久期、進行...

國債期貨的票面利率固定值，計算不一定，因為時間不一樣，項目不一樣。最終利率就不一樣，反正基礎利率是3%，后面因為兌換時間以及保障單位不一樣，那最終給你的利率水平也不一樣。基礎利率3%的意思就是說這個國債它無論是...

【正確】在資產組合管理中，常用國債期貨調整組合的久期，但一般認為對資產組合的凈市值沒有影響。

（7-5.5）*100000000/(4.5*98.5*1.05*10000)=32.22947385

【答案】：B、C實務中常用的確定套期保值比率的方法有久期中性法和基點價值法兩種。從久期和基點價值的定義可以看出，久期和基點價值其實是一個硬幣的兩面，它們衡量的都是債券價值與利率的關系，只不過一個是百分比相對變動...